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李豫

作品数：2 被引量：36H指数：2
供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇动态套期保值
  • 1篇债券
  • 1篇债券组合
  • 1篇中国股票
  • 1篇事后
  • 1篇事后检验
  • 1篇市场风险值
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇凸度
  • 1篇主成分
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇久期
  • 1篇股票
  • 1篇风险值
  • 1篇VAR

机构

  • 2篇清华大学

作者

  • 2篇朱世武
  • 2篇李豫
  • 1篇何剑波
  • 1篇董乐

传媒

  • 1篇上海金融
  • 1篇金融研究

年份

  • 2篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国股票市场风险值标准的有效性检验被引量：13
2004年
目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模 型更符合中国的市场运行规律,理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合 的风险值,并使用巴塞尔委员会规定的事后检验方法对其进行了有效性检验,对各种VaR模型的优劣进行了分析评判。
朱世武李豫何剑波
关键词：事后检验蒙特卡罗模拟
交易所债券组合动态套期保值策略研究被引量：23
2004年
随着中国债券市场的发展,如何对债券组合进行套期保值已成为众多金融机构亟待解决的问题。本文首先使用Nelson-Siegel模型拟合出2002年沪深交易所国债的利率期限结构,然后运用2因子、3因子主成分法及久期、凸度法对交易所上市的债券进行模拟套期保值。结果表明,凸度法及3因子主成分法有比较理想的效果。
朱世武李豫董乐
关键词：套期保值久期凸度主成分
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