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何剑波

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股票
  • 1篇事后
  • 1篇事后检验
  • 1篇市场风险值
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇股票
  • 1篇风险值
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇朱世武
  • 1篇何剑波
  • 1篇李豫

传媒

  • 1篇上海金融

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股票市场风险值标准的有效性检验被引量：13
2004年
目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模 型更符合中国的市场运行规律,理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合 的风险值,并使用巴塞尔委员会规定的事后检验方法对其进行了有效性检验,对各种VaR模型的优劣进行了分析评判。
朱世武李豫何剑波
关键词：事后检验蒙特卡罗模拟
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共1页<1>
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