俞伟
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 供职机构：浙江工业大学理学院更多>>
- 发文基金：浙江省重大科技专项基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型被引量：1
- 2015年
- 在EZ羊群模型的基础之上,提出了一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型.该模型认为,在现实的金融市场中,由于集团内各个交易者所获得的信息,他们的期望值和心理因素等有差异,同属一个集团的经纪人中,并非所有人都采取相同的策略,同一集团内参与交易的人数与所在集团的规模大小有关.通过大量的数值计算,我们发现,该模型产生了收益率的尖峰胖尾分布,这说明其能较好地反映金融市场的动力学行为和特性.
- 周明华陆川俞伟郑婷婷
- 关键词：经纪人收益率
- 基于RIL的沪深300样本股动态演化网络研究
- 股票市场一直是金融领域的一个研究重点，它同时也是一个国家国民经济运行状况的晴雨表。从复杂网络角度出发，构造股票网络研究股票市场的网络特性有助于理解股票市场中的各种金融现象和发展动力。然而选用不同构造方法得到股票网络结构也...
- 俞伟
- 关键词：波动性股票市场
- 文献传递
- 动态网络中行业因素与股市波动性研究被引量：4
- 2015年
- 股票市场的波动性一直是金融领域的一个研究重点,行业因素对股市波动性的影响也是投资者关注的一个焦点.从复杂网络视角出发,以行业内股票相关性强弱(RIL)为指标实证研究了行业因素与股票波动性之间的联系.研究发现不同行业的RIL指标有不同的参考标准,于是对原有的RIL指标进行了改进得到新指标RIL*.在以沪深300样本股为例的实证研究中发现采矿业、金融业和房地产业内的股票受行业因素影响最强.研究还发现股票网络结构变化和股市波动性之间存在联系,当行业因素影响急剧降低时,行业内的股票走势会猛烈上升或下降.
- 周明华俞伟陆川
- 关键词：动态网络波动性沪深300
