郑婷婷
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：浙江工业大学理学院更多>>
- 发文基金：浙江省重大科技专项基金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 多人智猪博弈及其在羊群模型中的应用被引量：1
- 2016年
- 在原始双人智猪博弈模型的基础之上,引入惩罚因子和反省机制,提出了一个N人扩展智猪博弈模型.由于在现实的金融市场中经纪人的能力存在差别,因此将N人扩展智猪博弈与羊群模型相结合,提出了一个带有智猪博弈的羊群模型,使得当经纪人做决策时并不是单一地选择跟随.最后,对该模型进行了实验仿真,实验结果表明:带有智猪博弈的羊群模型能较好得反应金融市场的行为和特性.
- 周明华郑婷婷陆川孙长启
- 关键词：智猪博弈惩罚因子
- 基于动态均衡价差的股指期货的跨期套利研究被引量：3
- 2016年
- 通过寻找股指期货两个合约的均衡价差,给出了关于均衡价差的期货合约跨期套利的上下限,进而提出了新的跨期套利的触发条件和终止条件.我们在原始均衡价差模型的基础上改进了三种跨期套利模型,实证利用较为高频的1min数据,并用动态交易的方式对交易策略的实际交易效果和模型的有效性进行检验,实证检验表明了我们的套利交易策略的收益水平较好.
- 周明华孙长启陈淑敏郑婷婷
- 关键词：高频数据股指期货跨期套利
- 一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型被引量：1
- 2015年
- 在EZ羊群模型的基础之上,提出了一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型.该模型认为,在现实的金融市场中,由于集团内各个交易者所获得的信息,他们的期望值和心理因素等有差异,同属一个集团的经纪人中,并非所有人都采取相同的策略,同一集团内参与交易的人数与所在集团的规模大小有关.通过大量的数值计算,我们发现,该模型产生了收益率的尖峰胖尾分布,这说明其能较好地反映金融市场的动力学行为和特性.
- 周明华陆川俞伟郑婷婷
- 关键词：经纪人收益率
