陆川
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
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- 发文基金：浙江省重大科技专项基金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 带有博弈的集团部分分解羊群模型研究
- 本文首先在原始的EZ羊群模型基础之上，分别提出了随集团规模改变和随上一期收益率改变的集团部分分解羊群模型。这两个衍生模型的提出，弥补了原始羊群模型中有关同一集团内所有经纪人由于羊群行为的影响而采取同一策略这一与大部分现实...
- 陆川
- 关键词：经纪人收益率演化博弈动力学特性金融市场
- 文献传递
- 一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型被引量：1
- 2015年
- 在EZ羊群模型的基础之上,提出了一个随集团规模改变的集团部分分解羊群模型.该模型认为,在现实的金融市场中,由于集团内各个交易者所获得的信息,他们的期望值和心理因素等有差异,同属一个集团的经纪人中,并非所有人都采取相同的策略,同一集团内参与交易的人数与所在集团的规模大小有关.通过大量的数值计算,我们发现,该模型产生了收益率的尖峰胖尾分布,这说明其能较好地反映金融市场的动力学行为和特性.
- 周明华陆川俞伟郑婷婷
- 关键词：经纪人收益率
- 多人智猪博弈及其在羊群模型中的应用被引量：1
- 2016年
- 在原始双人智猪博弈模型的基础之上,引入惩罚因子和反省机制,提出了一个N人扩展智猪博弈模型.由于在现实的金融市场中经纪人的能力存在差别,因此将N人扩展智猪博弈与羊群模型相结合,提出了一个带有智猪博弈的羊群模型,使得当经纪人做决策时并不是单一地选择跟随.最后,对该模型进行了实验仿真,实验结果表明:带有智猪博弈的羊群模型能较好得反应金融市场的行为和特性.
- 周明华郑婷婷陆川孙长启
- 关键词：智猪博弈惩罚因子
- 动态网络中行业因素与股市波动性研究被引量：4
- 2015年
- 股票市场的波动性一直是金融领域的一个研究重点,行业因素对股市波动性的影响也是投资者关注的一个焦点.从复杂网络视角出发,以行业内股票相关性强弱(RIL)为指标实证研究了行业因素与股票波动性之间的联系.研究发现不同行业的RIL指标有不同的参考标准,于是对原有的RIL指标进行了改进得到新指标RIL*.在以沪深300样本股为例的实证研究中发现采矿业、金融业和房地产业内的股票受行业因素影响最强.研究还发现股票网络结构变化和股市波动性之间存在联系,当行业因素影响急剧降低时,行业内的股票走势会猛烈上升或下降.
- 周明华俞伟陆川
- 关键词：动态网络波动性沪深300
