顾乾屏
- 作品数：23 被引量：65H指数：4
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- 我国信用风险结构模型研究综述被引量：3
- 2008年
- 文章汇总分析了我国信用风险结构模型方面的最新进展,以期为后继研究提供一些参考。
- 顾乾屏孙晓昆徐军冯铁陈坚
- 关键词：信用风险违约概率
- 商业银行分支机构效率评价的参数与非参数方法比较研究被引量：6
- 2007年
- 本文根据某商业银行反映效率的真实数据,分别采用因子分析、聚类和线性回归、DEA分析三种方法,计算了银行分支机构的效率,并对效率评价的参数与非参数方法进行了差异比较。进而,本文用历史数据对效率影响因素分析方法的有效性进行了实证检验。
- 顾乾屏张棋彭淑华杜家悌黄鹏5
- 关键词：DEA聚类分析多元线性回归
- 信用风险的两阶段非线性变量边界Logit模型实证研究被引量：4
- 2008年
- 为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界Logit模型。认为,统计、结构、简约模型对信用风险的计量具有相关性和一定的互补性,可根据信息掌握情况选用不同模型有效预测风险,信息收集与模型技术改进间具有一定的替代性。
- 顾乾屏孙晓昆吴斌张林
- 关键词：信用风险违约概率统计模型
- 信贷违约率实证分析被引量：6
- 2007年
- 运用商业银行多年积累的大量真实数据,统计得到了银行客户多年度的、不同信用等级的、分行业、分地区的违约率,并进行了拟合分析.基于此,结合企业的财务数据,运用Logit回归模型,得到了客户的模型违约率.这些数据和技术方法可以提供商业银行进行信用风险管理时使用.
- 顾乾屏孙晓昆陈兵蒋林宏闻国平
- 关键词：违约率LOGIT回归商业银行信贷
- 贷款迁移的马尔可夫模型实证研究被引量：3
- 2008年
- 基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
- 顾乾屏孙晓昆杨小炜王涛
- 关键词：贷款信用风险马尔可夫模型迁移矩阵
- 基于会计信息的KMV模型实证研究被引量：4
- 2009年
- 本文借助KMV模型框架,运用统计方法对大量的公司财务报表数据进行模型参数估计,计算得到了非上市公司的违约距离和经验EDF函数,实现了违约概率的模型估计。实证表明,我国公司在违约距离或违约数量上的真实概率分布均呈现显著的T分布和肥尾特性;违约距离具有较高的风险区分能力;由会计信息进行参数估计的模型导出的EDF具有较高的风险标识精度;进而表明基于会计报表数据的违约风险模型和基于资本市场数据的模型在实证上的有效性非常近似。
- 顾乾屏王涛唐宁刘明
- 关键词：信用风险KMV模型违约距离违约概率EDF
- 商业银行法人客户信用风险模型研究
- 信用风险由来已久,且无处不在。本文简述了信用风险模型的发展历程及主要分类,剖析了几类主要模型方法的本质内涵和技术特点,并对各种新方法、新技术、新工具、新系统进行了比较分析,并重点介绍了结构模型的发展轨迹。 基于...
- 顾乾屏
- 关键词：信用风险统计模型
- 文献传递
- 国家风险评价的聚类和OLS线性回归模型实证研究被引量：1
- 2008年
- 综合聚类和最小二乘法线性回归相结合的国家风险评价计量模型,具有参数选取容易、数据处理便捷、风险区分度强的特点,运用该模型得到的世界各国的国家风险计量值与标普、穆迪等权威评级机构的评级结果一致性较高,可替代打分卡法成为国家风险计量的有效工具。
- 顾乾屏张棋王赛刘克发
- 关键词：聚类分析最小二乘法
- 行业与区域的企业财务危机预警模型比较研究被引量：2
- 2007年
- 本文运用多元判别模型、Logit模型、主成分模型,对不同行业和地区的企业进行财务危机预警研究,进而分析判别准确率的差异。同时,对预警模型的指标选择和不同类型危机的预警判别进行了比较分析。本文研究生成的预警模型可以提供给商业银行进行风险度量使用。
- 顾乾屏王晓春闫江峰刘时华戚成伟
- 关键词：财务危机LOGIT回归主成分分析
- 商业银行新增信贷的统计与时间序列模型研究被引量：1
- 2009年
- 为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的"亲周期"效应,同时不断提高监管部门货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要。本文在对某大型商业银行新增贷款进行统计分析的基础上,对贷款规模的变动规律进行了时间序列模型的拟合,并进行了趋势预测和实证检验。研究认为,商业银行信贷投放具有显著的日、周、月不同的概率统计分布特性,时间序列模型可以作为前瞻性的开展信贷规模管理的重要工具。
- 张程张棋顾乾屏冯铁
- 关键词：商业银行新增信贷时间序列模型ARMA
