张棋
- 作品数：6 被引量：5H指数：1
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- 信贷资产质量前瞻性预测与压力测试——基于ARMA模型和VAR模型的研究被引量：1
- 2012年
- 本文利用ARMA模型和VAR模型,对重要宏观经济指标、商业银行信贷资产的规模与质量进行预测分析,对商业银行房地产开发贷款增速和质量进行压力测试,并对指标间的波动特性及变化规律进行量化。研究结果表明,宏观经济波动对商业银行信贷资产的增长和质量稳定均有显著影响。商业银行应加强基础数据的整理、储备,将土地、物业作为抵质押物的影响纳入压力测试范围,根据经济增长率、房贷增长率等关键指标的预测结果以及房贷规模和质量指标的压力测试结果,科学评估商业银行房地产开发贷款规模和质量变迁对整体信贷资产质量的影响。
- 张棋王玥李鑫
- 关键词：商业银行信贷资产质量压力测试ARMA模型VAR模型房地产开发贷款
- 商业银行新增信贷的统计与时间序列模型研究被引量：1
- 2009年
- 为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的"亲周期"效应,同时不断提高监管部门货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要。本文在对某大型商业银行新增贷款进行统计分析的基础上,对贷款规模的变动规律进行了时间序列模型的拟合,并进行了趋势预测和实证检验。研究认为,商业银行信贷投放具有显著的日、周、月不同的概率统计分布特性,时间序列模型可以作为前瞻性的开展信贷规模管理的重要工具。
- 张程张棋顾乾屏冯铁
- 关键词：商业银行新增信贷时间序列模型ARMA
- 国家风险评价的聚类和OLS线性回归模型实证研究被引量：1
- 2008年
- 综合聚类和最小二乘法线性回归相结合的国家风险评价计量模型,具有参数选取容易、数据处理便捷、风险区分度强的特点,运用该模型得到的世界各国的国家风险计量值与标普、穆迪等权威评级机构的评级结果一致性较高,可替代打分卡法成为国家风险计量的有效工具。
- 顾乾屏张棋王赛刘克发
- 关键词：聚类分析最小二乘法
- 商业银行新增信贷的统计与时间序列模型研究
- 2009年
- 为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的亲周期效应,同时不断提高货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要。本文在对某大型商业银行新增贷款进行统计分析的基础上,对贷款规模的变动规律进行了时间序列模型的拟合,并进行了趋势预测和实证检验。研究认为,商业银行信贷投放具有显著的日、周、月不同的概率统计分布特性,时间序列模型可以作为前瞻性地开展信贷规模管理的重要工具。
- 张程张棋顾乾屏冯铁
- 关键词：新增信贷时间序列模型ARMA
- 组合风险管理视角下信贷结构的优化被引量：2
- 2013年
- 本文通过构建组合管理模型,对信贷资产组合结构进行实证研究,计算各行业的组合损失分布和经济资本。研究表明,信贷资产组合损失呈现对数状态分布;各行业贷款的经济资本结构和贷款规模结构、收益结构之间存在巨大的差异。商业银行应该基于贷款的经济资本、贷款规模和收益等要素来制定信贷结构优化调整策略;商业银行在开展信贷结构调整的过程中,不仅要考虑各个行业的回报率和资产规模,还应该从风险调整收益角度进行"投入—产出"的对比分析,应按照风险收益相匹配的原则,增加风险调整收益较高的"高效能"领域信贷资产的规模水平。
- 张棋
- 关键词：信贷资产组合管理经济资本蒙特卡洛模拟
- 国有商业银行改制与风险控制
- 经过多年的发展和改革，四大国有商业银行已经成为我国金融领域至关重要的一支力量。但在计划体制下，四大国有商业银行也积累了相当多的历史包袱。在我国加入WTO后，国有商业银行进行体制改革已是刻不容缓。在这样的背景下，国有商业银...
- 张棋
- 关键词：国有商业银行
