孙晓昆
- 作品数：6 被引量：27H指数：3
- 供职机构：北京大学工学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 信用风险的两阶段非线性变量边界Logit模型实证研究被引量：4
- 2008年
- 为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界Logit模型。认为,统计、结构、简约模型对信用风险的计量具有相关性和一定的互补性,可根据信息掌握情况选用不同模型有效预测风险,信息收集与模型技术改进间具有一定的替代性。
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- 关键词：信用风险违约概率统计模型
- 我国信用风险结构模型研究综述被引量：3
- 2008年
- 文章汇总分析了我国信用风险结构模型方面的最新进展,以期为后继研究提供一些参考。
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- 关键词：信用风险违约概率
- 基于SE-DEA的商业银行分支机构效率被引量：11
- 2008年
- 为评价商业银行分支机构相对效率,构建了一种两维(区域层次和管理目标)效率评价系统。根据2005年中国区域的宏观经济数据及某商业银行内部经营数据,使用了包括中介法、附加价值法、生产法等在内的11种超效率数据包络分析(SE-DEA)模型。结果表明:样本量的变化不影响决策单元效率值的相对稳定;模型变量的调整可能导致效率值的异动;具有内在关联关系的DEA效率值之间的传递性较弱;这几种模型的DEA效率均具有独特性和非相关性。
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- 关键词：商业银行生产法
- 信贷违约率实证分析被引量：6
- 2007年
- 运用商业银行多年积累的大量真实数据,统计得到了银行客户多年度的、不同信用等级的、分行业、分地区的违约率,并进行了拟合分析.基于此,结合企业的财务数据,运用Logit回归模型,得到了客户的模型违约率.这些数据和技术方法可以提供商业银行进行信用风险管理时使用.
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- 关键词：违约率LOGIT回归商业银行信贷
- 贷款迁移的马尔可夫模型实证研究被引量：3
- 2008年
- 基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
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- 关键词：贷款信用风险马尔可夫模型迁移矩阵
- 基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析
- 2007年
- 本文基于某商业银行的五级分类贷款状况,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结,以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
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- 关键词：贷款信用风险马尔可夫链迁移矩阵
