张新生
- 作品数：21 被引量：36H指数：3
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- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省自然科学基金更多>>
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- 带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为
- 2014年
- 研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s^H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B^H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q<1/(1-H),ξ为独立于B^H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.
- 刘广应唐加山张新生
- 关键词：长期记忆性中心极限定理
- 关于正态分布的次序统计量的随机序被引量：3
- 2009年
- 设X_1,X_2,…,X_n和X_1~*,X_2~*,…,X_n~*分别服从正态分布N(μ_i,σ~2)和N(μ_不~*,σ~2),以X_((1)),X_((1))~*分别表示X_1,…,X_n和X_1~*,…,X_n~*的极小次序统计量,以X_((n)),X_((n))~*分别表示X_1,…,X_n和X_1~*,…,X_n~*的极大次序统计量.我们得到了如下结果:(i)如果存在严格单调函数,使得(f(μ_1),…,f(μ_n))≥m(f(μ_1~*),…,f(μ_n~*)),且f′(x)f″(x)≥0,则X_((1))≤_(st)X_((1))~*;(ii)如果存在严格单调函数,使得(f(μ_1),…,f(μ_n))≥m(f(μ_1~*),…,f(μ_n~*)),且f′(x)f″(x)≤0,则X_((n))≥_(st)X_((n))~*.(iii)设X_1,X_2,…,X_n和X_1~*,X_2~*,…,X_n~*分别服从正态分布N(μ,σ_i^2)和N(μ,σ_i^(*2)),若(1/σ_1,…,1/σ_n)≥m(1/σ_1~*,…,1/σ_n~*),则有X_((1))≤st X_((1))~*和X((n))≥st X_((n))~*同时成立.
- 黄永军张新生
- 关键词：随机序次序统计量
- 带跳的分数维Brown运动幂变差的渐近行为被引量：2
- 2011年
- 本文研究了Xt=BtH+ξt现实幂变差的渐近理论,BH为Hurst指数为H∈(0,1)的分数维Brown运动,ξ为与BH独立的非Gauss Lvy过程,我们给出了其大数定律,以及经适当中心化的中心极限定理,这些结果将为处理具有长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.
- 刘广应张新生
- 关键词：LEVY过程中心极限定理
- Gauss关联结构图模型的充分降维方法
- 2018年
- 本文提出了恢复Gauss关联结构(copula)图模型的充分降维方法,该方法在超高维情形下具有很高的计算效率.本质上,充分降维是通过对利用非参数方法估计的相关系数矩阵进行截断来实现的.本文给出了所提方法的理论性质,保证其所估计的边集合以概率趋于1覆盖所有真实存在边的集合.数值模拟研究发现,本文所提方法与现存方法相比有相近的估计表现,而计算效率却更高.最后分析了一组基因数据来展示本文所提方法的实际应用表现.
- 何勇季加东张新生
- 关键词：图模型非参数方法
- 波动率度量方法的比较分析——基于LHAR-RV-EVT风险管理被引量：1
- 2013年
- 在比较分析已实现波动率(RV)、双幂变差已实现波动率(BPV)、截断双幂变差已实现波动率(TBPV)、两尺度已实现波动率(TRSV)以及已实现核波动率(RKV)五种高频数据波动率度量方法的理论性质基础上,结合异质自回归已实现波动率(HAR-RV)和GJR-GARCH思想,本文构建LHAR-RV-EVT模型对VaR进行预测,并使用上证指数1分钟数据进行实证分析,结果表明LHAR-RV-EVT能够较为准确地预测VaR、TBPV和BPV优于其他三种波动率度量方法。
- 刘广应蔡则祥张新生
- 关键词：已实现波动率极值理论风险管理
- HMM对广义货币汇率模型的实证研究
- 2011年
- 关于汇率模型的验证与研究,从最早的线性模型,应用线性回归的方法得出了部分与理论相符的结果。笔者应用一种新的模型隐马尔可夫模型(HMM),可以说是对线性模型的扩展,重新研究各种基础变量对汇率的影响。
- 张强张新生
- 关键词：HMM
- 基于离散观测的OU型过程的经验似然估计被引量：1
- 2009年
- 基于离散观测样本,借助条件特征函数,提出了OU型过程参数的经验似然估计,并证明了最大经验似然估计的相合性和渐近正态性,同时证明了在适当的附加条件下,该估计是渐近有效的.当驱动Lévy过程具有某种特殊形式时,发现OU型过程的强度参数能够首先估计出来.在此特殊情形下,提出了OU型过程中其余参数的最大经验似然估计,并讨论了其相合性、渐近正态性和渐近有效性.基于经验似然比统计量,给出了参数检验和估计方程检验的似然比检验方法.模拟显示所提出的估计方法是准确和稳定的.
- 孙曙光张新生
- 关键词：经验似然
- 一类变形的传输不等式与多项式型聚集不等式
- 2010年
- 得到了一类变形的传输不等式,给出了判断其是否成立的充分条件和必要条件,并且利用这类不等式,对于指数阶矩不存在的概率测度,建立了相应的多项式型的聚集不等式.
- 丁盈张新生
- 关于Gamma分布的秩序统计量的随机比较(英文)被引量：11
- 2004年
- 对于独立不同分布的两个Gamma样本,当它们相同的形状参数大于或等于1时,最近Korwar(2002)证明了,当它们的尺度参数满足优化序时,样本的卷积就满足似然比序.本文我们证明了,当Gamma分布的形状参数小于1时,样本的对应秩序统计量之间存在一致的一般随机序;然而当形状参数大于1时,样本对应的极大值和极小值统计量有着相反的一般随机序.
- 孙立红张新生
- 关键词：GAMMA分布随机序
- 带状结构的高斯图模型嵌套惩罚估计
- 2018年
- 高斯图模型的精确矩阵的诸元素可以利用系列线性回归模型进行解释。在具有带状结构的高斯图模型场合下,文章对诸线性回归系数施加嵌套的l1惩罚,得到精确矩阵的改进的嵌套Lasso估计。通过局部平方近似及牛顿迭代算法,能很方便得到估计结果。数值模拟结果表明精确矩阵的嵌套Lasso估计提高了估计速度和估计精度。
- 李凡群张新生
- 关键词：协方差矩阵
