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余卫军

作品数：2 被引量：16H指数：1
供职机构：华东师范大学金融与统计学院统计与精算学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇收益率
  • 1篇上证180指...
  • 1篇上证指数
  • 1篇收益率分布
  • 1篇厚尾
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇贝叶斯分析
  • 1篇贝叶斯估计
  • 1篇GIBBS抽...

机构

  • 2篇华东师范大学
  • 1篇复旦大学

作者

  • 2篇余卫军
  • 1篇张新生

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 2篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数O-U过程的贝叶斯分析及其应用
本文主要讨论了分数Fractional Ornstein-Uhlenbeck（O-U）过程参数的贝叶斯估计问题，一般的D-U过程因为是具有马氏性的Gaussian过程，其贝叶斯估计完全可以按照高斯过程来实现，在这方面前人...
余卫军
关键词：贝叶斯估计上证180指数GIBBS抽样收益率
文献传递
上证指数收益率分布的拟合被引量：15
2004年
本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征 ,通过对上证指数 1 997年 5月 2 3日至 2 0 0 1年 7月1 3日 ,总计 1 0 0 0多个交易日的统计分析 ,发现上证指数收益率的分布具有“尖峰、厚尾”的特性 .我们试图用文献 [1 ]给出 Lévy flight来拟合其分布 ,但结果并不理想 .为此我们提出了一种类似 Weibull分布的函数来拟合上证指数收益率分布 ,模拟结果较好 .同时 ,我们按通常的方法对尾部作了截尾处理 ,以更接近实际数据在尾部表现出来的“厚尾”
余卫军张新生
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