张世斌
- 作品数：25 被引量：98H指数：5
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- 相关领域：理学经济管理交通运输工程环境科学与工程更多>>
- TS-OU过程随机模拟
- 2006年
- 利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点,设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法.根据TS-OU过程的马氏性和时齐性,给出其轨道的R语言模拟程序.用逆高斯分布对初始平稳分布模拟情况进行验证,用TS-OU过程的自相关函数对其模拟轨道进行验证,拟合结果较好.
- 张世斌
- 关键词：随机波动率
- 具有违约风险市场上的等价鞅测度及具有违约风险美式权益的定价
- 该文用约化形式（rduced-form）方法,在假设一个具有违约风险的市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度变换的特征及其所引起的市场模型的一些量的变化情况及测度变换前后各量之间的变化关系,并...
- 张世斌
- 关键词：等价鞅测度
- 文献传递
- 基于动态随机前沿模型的集装箱码头技术效率分析
- 2018年
- 基于动态随机前沿模型,利用贝叶斯统计方法,通过2007—2012年长三角地区14个主要集装箱码头的面板数据对技术效率及其影响因素进行动态分析.研究集装箱码头设备、建港条件等对其产出的影响,以及集疏运体系、人力资源状况等对其技术效率的影响.研究发现:码头装卸设备对其产出的提升作用高于集装箱堆场面积和泊位长度等要素;水水中转比例、劳务工比例均对提升码头效率有正向作用;国际中转比例及员工教育水平对码头效率影响甚微.
- 张世斌时寰
- 关键词：贝叶斯分析集装箱港口技术效率
- 基于动态随机前沿模型的上市航运公司运营效率分析
- 2019年
- 基于动态随机前沿模型,利用2009—2014年的财务面板数据对11家上市航运公司的技术效率进行分析.由贝叶斯理论,综合模型中待估参数的先验分布和样本信息得到待估参数的联合后验分布,进而得到各待估参数的后验分布核.采用Gibbs抽样方法得到各待估参数的后验估计值,结果显示:营业成本、总资产和三项管理费用对企业的产出具有较显著的影响;员工人数对企业产出的影响并不显著;国有股比例、独立董事占比和本科及以上学历员工占比越高,越有利于企业的技术效率的提高.通过计算企业的技术效率给出了2009—2014年11家上市航运企业的平均技术效率,并分析了影响技术效率的外生因素.
- 王斐张世斌
- 关键词：贝叶斯推断面板数据
- 基于时空相似测度的冷链物流分区配送路径优化被引量：8
- 2018年
- 为提高生鲜品冷链物流配送的时效性,进而提高冷链配送企业的服务质量和市场竞争力,考虑客户地理位置的相邻性和交货时间窗的相似性,提出基于时空相似测度的冷链物流分区配送路径优化模型。借助基于时空相似测度的k-means聚类方法和遗传算法,实现客户的动态分区和路径优化。通过算例发现:基于时空相似测度进行分区的路径优化方案不仅在配送成本、时间惩罚成本和货损成本上明显优于基于传统的固定分区和基于空间相似测度进行分区的路径优化方案,而且时效性也明显改善。
- 卢甲东张世斌
- 关键词：聚类遗传算法
- 机器最佳使用问题建模与求解被引量：1
- 2005年
- 针对多品种小批量生产方式下一机多用的现象,提出一台机器可生产两种不同产品、产出函数受生成效率影响逐年递减、生产计划年份总数待定的多阶段生产计划安排问题。在引入不同阶段维数不同的状态变量和决策变量后,利用动态规划最优化原理建立数学模型;在确定生产计划的最大和最小可能生产时间区间后,设计应该生产多少年和每年应该怎样安排生产这两个问题的求解算法。
- 张世斌
- 关键词：动态规划
- 逆向物流供应商的二元语义多属性群决策被引量：4
- 2017年
- 为企业选择最佳的逆向物流供应商以降低运营成本,提高企业竞争力,建议采用二元语义多属性群决策法进行决策。将所有评价指标的语言评价值转化为二元语义,通过最小化决策群对评价指标判断的偏差为各评价指标赋权,运用二元语义混合有序加权平均以得到备选方案的最终评价值,根据备选方案最终评价值的大小选择最优供应商。通过设计具体算例与直觉模糊多属性群决策法比较发现:基于二元语义多属性群决策法不仅减少了主观偏好评价的影响,而且评价结论更加精细。
- 杨利平张世斌
- 关键词：逆向物流二元语义直觉模糊数
- 基于AHP-熵权法的复杂网络关键节点识别方法被引量：7
- 2016年
- 复杂网络中的关键节点通常数量较少,但是对网络的影响却很大。现有的关键节点识别方法忽略了网络的整体特性、易受主观因素的影响。根据主观与客观赋权的特点,把熵权法的思想运用到AHP算法,建立了新的复杂网络关键节点识别方法,该方法在一定程度上克服了AHP赋权的主观性以及指标识别能力不足的缺陷。对BA无标度网络和WS小世界网络两个典型的复杂网络模型进行仿真表明,该方法可行有效,能准确识别出网络的关键节点,与现有的关键节点识别方法相比,其识别度更高。
- 严栋张世斌宗康胡志华
- 关键词：复杂网络AHP算法熵权法
- 基于稳定分布的AR(1)模型的单位根检验
- 2013年
- 本文考虑误差项为稳定分布的一阶自回归过程Yt=βYt-1+∈t(t=1,2,...,N)的单位根检验,其中t是服从稳定分布的随机误差,β是自回归参数.若β=1成立,则当N→∞时,N(bN-1)的极限分布可表示为Lévy过程的一个泛函形式,其中bN为β的最小二乘估计.因为该形式不依赖于除特征指数α以外的多余参数,可把N(bN-1)作为检验原假设H0:β=1的检验统计量.Chan和Tran(1989)通过直接模拟N(bN-1),给出N(bN-1)的经验分位数表.但N(bN-1)的取值与Yt有关,给使用带来影响.本文构造了一个与Yt的取值无关的随机变量EN,n,证明了EN,n与N(bN-1)有相同的极限分布.通过模拟EN,n,得到N(bN-1)的经验分位数表.最后,通过三个数值例子说明了方法的有效性.
- 盛子宁林倍羽张世斌
- 关键词：单位根检验重尾分布
- 具有违约风险的美式买权的定价问题被引量：12
- 2002年
- 在美式期权中考虑违约因素是一个很典型的问题.违约风险的存在不仅影响到期权执行方主观执行策略的选择,而且通过对执行策略选择的影响,进而影响期定价.通过所谓的财富过程对有违约风险的美式买权进行了复制,从而得到了此期权的价格.随后又进一步讨论了期权执行方的执行策略选择问题.
- 付长青张世斌
- 关键词：违约风险美式期权期权定价金融数学
