邓颖璐
- 作品数：16 被引量：74H指数：5
- 供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金霍英东青年教师基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 车辆抵押贷款保证保险定价研究
- 2017年
- 本文针对车辆抵押贷款设计了车辆抵押贷款保证保险,基于期权定价方法研究并建立了多份多期还款保单定价模型。利用蒙特卡洛模拟,实证分析贷款期限、车辆价格的波动率和增长率及其协同效应、贷款比、贷款利率、宏观经济参数及其相关性对于违约率和保险费率的影响,得到车辆抵押贷款违约概率和保证保险费率。研究发现,在车辆抵押贷款保证保险定价中,应重点考虑车辆价格的波动率和增长率、违约条件参数、宏观经济参数及相关系数。
- 单鹏王晨睿邓颖璐
- 关键词：期权定价
- 基于中国人口死亡率的寿险保单贴现定价研究
- 2014年
- 在寿险保单贴现的过程中,保单持有者将保单出售给第三方机构。本文中,我们首先对寿险保单贴现市场进行一般性的介绍,同时论述这一市场在中国存在的必要性。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型整合了长寿风险和死亡率跳跃,很好地拟合了中国的死亡率数据。讨论了在拥有新的医疗信息(比如对投保人剩余预期寿命的估计)的情况下对寿险保单产品的定价。为了整合这些医疗信息,我们使用了统计学中的信息理论,对事先选定的死亡率表格进行调整,在整合了所有的医疗信息的前提下,尽可能地接近原始表格。利用调整后的死亡率表格,对寿险保单进行了现金流折现定价。我们选用了几种不同的死亡率数据,最终发现,传统的确定性定价方法会低估保单的价值,因而概率性定价的方法更具优越性。
- 邓颖璐彭斯王乾周诺亚
- 车损险地区出险差异影响因素分析——基于广义线性模型被引量：3
- 2016年
- 本文基于2013年中国商业车险中的车损险28个省保单抽样数据,采用广义线性模型,实证研究人口、社会发展水平、自然灾害三类地区特征对个体车险出险的影响。实证结果表明,导致地区出险差异的因素主要来自人口特征和城市化程度,各地区人均GDP、等级以上公路里程、自然灾害受灾程度对个体车损险出险没有影响。影响地区出险差异的特征具体包括男性比例、老龄化程度、城市化程度,对纯风险保费的具体影响是:男性比例和老龄化程度越高,个体纯风险保费越高;城市化程度越高,个体纯风险保费越低。
- 单鹏郑豪邓颖璐
- 关键词：车损险人口特征城市化
- P2P网贷平台综合实力评级设计与研究被引量：11
- 2017年
- P2P网贷行业在最近几年迅速发展,引起了人们越来越多的重视。但是在P2P网贷行业中缺少行业排名这一对投资者和网贷公司的高管们都很重要的指标。本文通过选取63个具有代表性的网贷平台层面和网贷参与者两个层面的15个初始变量的数据,利用因子分析法对其进行处理,在因子分析后得出6个因子指标。通过实证分析,发现网贷平台的发展具有地域差异,P2P网贷盈利性与安全性具有对立统一的关系,同时根据研究结果分别针对监管机构、网贷平台自身和网贷参与者三个人群给出了相关建议。
- 单鹏王越邓颖璐
- 关键词：盈利性
- 我国P2P网贷平台风险评估实证研究被引量：2
- 2016年
- P2P网贷是一种新兴互联网金融模式,它丰富了我国金融体系,促进了民间利率透明化,同时也更好地满足了中小企业的融资需求。然而,P2P借贷高速发展也伴随了P2P平台高违约率的出现,因此促进P2P行业健康发展成为了一项重要课题。本文对P2P网贷平台的风险评估进行实证研究,从110家P2P平台网站的爬虫数据中获取有用信息,对原始指标进行了Logistic回归分析,建立了由六个信用指标组成的信用指标体系,并对信用指标进行了解读,构建了信用风险评估模型。
- 单鹏杨佳琳邓颖璐
- 关键词：风险评估LOGIT模型
- 具有长期护理保障功能的住房反抵押产品研究被引量：5
- 2014年
- 针对我国目前人口老龄化和老年人长期护理存在的问题,本文将住房反抵押贷款和长期护理保险结合,设计了具有长期护理保障功能的住房反抵押产品。建立了产品定价模型,并利用中国数据和计算机模拟方法进行了定价测算,同时对房屋价格增长率进行了敏感性分析。测算结果显示,该产品能够为老年人提供足够的养老年金和长期护理保障。
- 陈秉正秦鹏邓颖璐
- 关键词：长期护理保险
- 具有赎回选择权的住房反抵押贷款定价研究——基于中国市场的分析
- 住房反抵押贷款对解决人口老龄化问题具有重要意义。本文研究了具有赎回选择权的住房反抵押贷款,构建了包含随机动态房价和随机动态利率的定价模型。基于对中国未来房价和利率的预测,我们通过计算机模拟方法得到了不同年龄借款人可获得的...
- 陈秉正邓颖璐秦鹏
- 关键词：老龄化
- 文献传递
- 具有赎回选择权的住房反抵押贷款定价被引量：3
- 2014年
- 本文研究了具有赎回选择权的住房反抵押贷款,构建了包含随机动态房价和随机动态利率的定价模型。基于对中国未来房价和利率的预测,我们通过计算机模拟方法得到了不同年龄借款人可获得的年金金额;分析了嵌入赎回选择权的住房反抵押贷款对不同年龄借款人的影响;对影响住房反抵押贷款定价的各种外生因素进行了敏感性分析。本文的研究结果表明,住房反抵押贷款可以显著提高中国老年人的经济收入水平。
- 陈秉正秦鹏邓颖璐
- 关键词：住房反抵押贷款老龄化
- 创新的动态人口死亡率预测及其应用被引量：16
- 2016年
- 本文结合Bootstrap方法与Lee-Carter模型对我国人口死亡率进行拟合与预测,较好地解决了传统模型的不足.首先利用最小二乘法、加权最小二乘法和极大似然法三种参数估计方法对Lee-Carter模型的参数进行估计.然后通过对残差的分布性质进行分析发现加权最小二乘法有较好的拟合效果.再考虑到传统的Lee-Carter模型在预测未来死亡率区间时仅考虑了时间参数的变动区间,因此利用残差Bootstrap方法估计了所有参数的置信区间,并对模型参数的稳健性进行检验.最后在充分考虑所有参数变动性的基础上,给出了死亡率预测均值及死亡率预测值的置信区间,结果表明,所计算的死亡率预测值的置信区间具有更好的预测效果.
- 曾燕陈曦邓颖璐
- 关键词：BOOTSTRAP方法
- 家庭保险资产持有影响因素分析被引量：15
- 2013年
- 长期以来,我国保险学界的文献偏重宏观,忽视微观,因而文章尝试分析微观中国家庭持有保险资产的影响因素,并重点关注了风险态度和家庭特征。由于保险经济学理论分析的核心——风险态度,在实证分析中往往被忽略,文章借助实验经济学的思维,用假设证券估值来测度微观个体的风险态度,并将之运用在对居民家庭保险资产持有影响因素的分析上。文章采用全国4 066个微观家庭的大样本调研数据,从实证角度验证了风险厌恶程度越高的家庭持有保险资产的意愿更强和数量更多。具体到家庭特征对保险资产持有的影响,家庭收入、自有住房、遗赠意愿都对家庭保险资产持有有正向影响,而流动性限制的存在也将降低家庭持有保险资产的额度。
- 黄毓慧邓颖璐
- 关键词：保险资产保险需求
