刘吕科
- 作品数：40 被引量：104H指数：5
- 供职机构：中国民生银行更多>>
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- 相关领域：经济管理政治法律社会学更多>>
- 国际资本监管改革及其对我国商业银行的潜在影响
- 2016年
- 巴塞尔协议III出台以来,模型的复杂性和缺乏透明度广受诟病。过于复杂的模型导致模型很难追溯复制,模型校准过程繁琐,这不仅给模型开发与验证人员带来挑战,也导致银行董事会和高管层难以理解模型原理和运行机制,进而难以对基于模型的资本计量结果予以准确认识和把握。基于此,巴塞尔委员会发布了一系列政策文件,试图改革银行资本监管框架,在保持模型风险敏感性的前提下,提高模型可比性和透明度。
- 郭代刘吕科
- 关键词：资本计量巴塞尔协议内部评级法操作风险
- 操作风险管理迈入新时代——评《银行保险机构操作风险管理办法(征求意见稿)》
- 2023年
- 与其他风险类别相比,操作风险具有普遍性、内生性和易传染性的特点,国际国内诸多陷入经营困境的银行,很多都是操作风险管理不善、缺乏足够的运营韧性导致的.在巴塞尔协议框架下,国际监管机构在对操作风险出台系列指导性文件的同时,修正了操作风险资本计量标准,提高了操作风险计量与管理的全面性与可靠性.
- 刘吕科陈忠阳
- 关键词：巴塞尔协议操作风险管理征求意见稿保险机构操作风险计量
- 客户信用分析的逻辑被引量：1
- 2020年
- 客户信用分析是一个古老的话题,信用分析的历史可能要远早于商业银行诞生的历史。虽然亘古不变的是客户信用分析的对象:偿债能力和偿债意愿。但随着经济社会发展,客户信用分析的维度越来越全面,分析工具也越来越丰富。在新的经济形势下,客户信用分析的逻辑的内涵更丰富。一是信用分析的内容更繁杂。在农业自然经济条件下,仅看客户自身的还款能力,看有没有抵质押品就够了;但在经济相依性越来越高的商业社会,对客户信用的分析不仅要关注客户自身.
- 刘吕科
- 关键词：还款能力客户信用信用分析相依性偿债能力
- 小微业务风险管理的大数据平台构建与应用被引量：1
- 2015年
- 随着资本市场发展以及金融脱媒趋势的形成,商业银行大中型企业融资的盈利空间被进一步压缩,拓展更具成长性的小企业融资是商业银行转型的方向之一。小微业务的持续健康发展离不开大数据分析平台的支撑。本文探讨了小微业务大数据收集手段及如何建立小微业务全方位的大数据集合平台,进而提出如何建立基于先进的数据分析挖掘技术的全生命周期应用管理框架,以期为银行利用大数据分析进行小微业务风险管理提供借鉴。
- 刘吕科郭代
- 关键词：中小企业融资风险管理大数据
- 从全面风险管理视角审视硅谷银行事件被引量：1
- 2023年
- 从西方历史上的银行破产危机事件来看,硅谷银行事件并不鲜见,在一定程度上和遭遇挤兑的纽约美国银行、北岩银行、哈里法克斯银行等如出一辙.用一句话可以总结类似银行陷入危机的过程:将储户的短期存款配置于长期资产(如硅谷银行投资的MBS和美国国债),随着政策利率上调,债券价格下跌,所配置的长期资产出现高额未实现亏损,大量储户捕捉到亏损的危险信号,在恐慌中形成挤兑,并引发流动性危机.
- 于力刘吕科
- 关键词：长期资产硅谷银行债券价格银行破产挤兑
- 货币政策与金融系统性风险关系研究述评被引量：1
- 2012年
- 货币政策及其传导机制不仅在中短期影响到通货膨胀和总需求,在较长时期和难以测算的滞后期内,还影响到了经济行为主体的风险承担倾向,进而影响到了金融体系的系统性风险。本文综述了次贷危机发生后业界及学界对美联储过往货币政策的质疑和反思,分析了货币政策、金融机构风险承担行为和系统性风险的关系。研究表明,宽松货币政策在短期具有正面效应,在长期具有负面效应,中央银行应将货币政策和金融宏观审慎政策结合起来。
- 刘吕科
- 关键词：货币政策资产价格信贷扩张系统性风险
- 制度变迁、人口压力与经济增长——理论与中国的经验研究
- 2012年
- 结合制度变迁理论,在对家庭联产承包责任制制度变革进行理论分析的基础上,本文采用中国1968～1988年31个省份的面板数据,比较了人民公社化和家庭联产承包责任制两种制度框架下人口压力的变化,并研究了两种制度框架下人口压力与经济绩效的关系。我们的研究发现制度变迁对人口压力有显著影响;同时,在适当的制度框架下,人口压力对经济绩效有较为正面的促进作用。我们的研究表明应将制度创新作为实现经济持续增长的主要思路之一。
- 刘吕科张定胜邹恒甫
- 关键词：家庭联产承包责任制人口压力经济绩效
- 数据缺失环境下中小银行内部评级体系的构建被引量：1
- 2012年
- 实施新巴塞尔协议,提高对风险管理的敏感性及对其衡量的准确度是未来银行不断创新业务发展的需要,也是银行风险管理发展的必然趋势。中小银行由于其自身的局限性,在数据要求方面面临着较大的挑战。本文系统地分析了中小银行在内部评级体系构建过程中建模数据的主要缺陷,这些不足主要体现在数据时段、违约样本和数据集中度等方面。针对这些缺陷,本文给出了中小银行提高数据质量的策略选择,以期对中小银行内部评级体系建设提供有益的借鉴。
- 刘吕科罗威
- 关键词：新巴塞尔协议内部评级中小银行数据质量
- 资本压力下的中小银行发展探析——兼评中小银行实施新资本协议的方法与路径
- 2014年
- 2012年6月,中国银监会发布了《商业银行资本管理办法》和四个资本监管配套政策文件,标志着巴塞尔新资本协议在中国的全面实施。本文分析了新资本协议实施对中小银行的影响及其应对策略,并给出了中小银行实施新资本协议的路径选择,以期为中小银行实施新资本协议提供有益借鉴。
- 刘吕科
- 关键词：中小银行新资本协议
- 中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择被引量：1
- 2015年
- 在很大程度上,操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。通过分析中小银行操作风险管理的特点,给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法,并阐述中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择,以期为中小银行操作风险管理能力的提高提供有益借鉴。
- 刘吕科郭代
- 关键词：中小银行操作风险管理高级计量法
