- 国际资本监管改革及其对我国商业银行的潜在影响
- 2016年
- 巴塞尔协议III出台以来,模型的复杂性和缺乏透明度广受诟病。过于复杂的模型导致模型很难追溯复制,模型校准过程繁琐,这不仅给模型开发与验证人员带来挑战,也导致银行董事会和高管层难以理解模型原理和运行机制,进而难以对基于模型的资本计量结果予以准确认识和把握。基于此,巴塞尔委员会发布了一系列政策文件,试图改革银行资本监管框架,在保持模型风险敏感性的前提下,提高模型可比性和透明度。
- 郭代刘吕科
- 关键词：资本计量巴塞尔协议内部评级法操作风险
- 小微业务风险管理的大数据平台构建与应用被引量：1
- 2015年
- 随着资本市场发展以及金融脱媒趋势的形成,商业银行大中型企业融资的盈利空间被进一步压缩,拓展更具成长性的小企业融资是商业银行转型的方向之一。小微业务的持续健康发展离不开大数据分析平台的支撑。本文探讨了小微业务大数据收集手段及如何建立小微业务全方位的大数据集合平台,进而提出如何建立基于先进的数据分析挖掘技术的全生命周期应用管理框架,以期为银行利用大数据分析进行小微业务风险管理提供借鉴。
- 刘吕科郭代
- 关键词：中小企业融资风险管理大数据
- 新常态背景下商业银行不良资产清收处置策略探析被引量：11
- 2015年
- 2012年以来,商业银行在"新常态"经济环境下的资产质量压力持续增加,传统的不良资产清收处置手段局限性凸显。论文结合当前外部经济环境和市场环境的新特征,分析了商业银行不良资产清收处置面临的时机,提出了商业银行不良资产清收处置的策略建议。
- 郭代赵文超刘力
- 关键词：信贷资产质量股权交易还款意愿以股抵债质押物
- 中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择被引量：1
- 2015年
- 在很大程度上,操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。通过分析中小银行操作风险管理的特点,给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法,并阐述中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择,以期为中小银行操作风险管理能力的提高提供有益借鉴。
- 刘吕科郭代
- 关键词：中小银行操作风险管理高级计量法
- 商业银行经济资本模型验证--理论框架与实践经验被引量：2
- 2015年
- 在从贷款定价、绩效考核到资本充足率管理的广泛领域,商业银行都离不开经济资本模型这一管理工具。模型准确性是模型应用的前提,因而无论国际监管机构还是国际活跃银行都越来越重视对经济资本模型的验证。与国外银行相比,我国银行业普遍重视经济资本模型的开发,但轻视甚至忽略了对经济资本模型的验证,在模型可靠性未知的情形下推进经济资本计量结果应用,导致经济资本很难得到广泛和深入的应用。本文探讨了经济资本模型验证的理论框架及行业实践经验,以期对中国银行业经济资本模型验证工作起到启发与借鉴的作用。
- 刘吕科郭代陈磊
- 关键词：经济资本
- 浅析内部评级模型验证与优化的方法与路径
- 2015年
- 模型验证与优化是模型管理体系的重要组成部分,模型验证也是支撑模型优化,确保模型准确性与可靠性的有力工具。结合行业实践,分析了评级模型表现衰减的潜在原因,结合原因给出了验证思路,并依据验证结论分析了模型优化的主要方法与路径。
- 刘吕科郭代
- 关键词：评级模型
- 经济资本视角的EVA与银行市场价值的相关性被引量：8
- 2014年
- 本文运用EVA价值评估方法,计算商业银行账面资本和经济资本视角下的EVA,分析EVA对商业银行市场价值变动的影响。实证结果表明,相对传统的账面资本视角下的EVA,经济资本视角的EVA与商业银行市场价值具有更高的相关性,风险大小为影响商业银行市场价值的重要因素,更能解释商业银行市场价值将如何变动。传统的ROE、EVA指标对商业银行并非很好的财务指标,其最大的缺陷是它们仅仅反映了收益创造能力,而没有反映商业银行实际承担风险的大小,可能导致在短期内对商业银行绩效水平的高估。
- 郭代刘吕科
- 关键词：经济资本上市银行
- 商业银行经济资本计量的局限性及改进被引量：2
- 2014年
- 引言商业银行对风险进行管理的前提是准确计量风险带来的损失。对风险损失进行细分,则是经济资本管理的前提。根据损失发生的不确定性程度,风险损失可以分为：预期损失（Expected Loss/EL）、非预期损失（Unexpected Loss/UL）和极端损失（Catastrophe Loss/CL）。预期损失作为商业银行经营成本,事实上不构成商业银行的风险。经济资本是商业银行在一定的置信水平下,
- 郭代刘吕科
- 关键词：经济资本管理商业银行资本计量非预期损失不确定性
- 违约损失率计量方法研究进展述评被引量：3
- 2014年
- 20世纪90年代以来资产证券化和信用衍生品市场的发展、《新巴塞尔资本协议》的实施和银行对动态化风险管理的追求推动了现代信用风险量化技术的兴起和发展。鉴于违约损失率在现代信用风险量化中的重要作用,本文综述了近20年来国际及国内对违约损失率计量方法的研究进展,以期为我国银行业违约损失率模型开发与优化提供有益借鉴。
- 刘吕科郭代
- 关键词：信用风险违约损失率
- 风险管理模型的内在局限性探析被引量：1
- 2014年
- 本轮金融危机再一次证明了风险管理模型的局限性。本文结合风险管理模型国际研究现状及实践,从假设、数据质量、内生性风险及行为人的有限理性四个方面分析了风险管理模型的局限性,并对正确看待和使用模型提出相关建议。
- 刘吕科郭代
- 关键词：数据质量内生性风险
