刘洋
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
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- 基于状态转移-混合Copula模型的量价关系分析
- 2015年
- 利用混合Copula的权重与参数在不同状态之间的转移,构建一种基于状态转换的混合Copula模型,对相依变量之间上尾下尾的非对称结构的转换进行描述。利用该模型对上证指数和房地产板块指数进行实证研究,结果发现:整体上量价之间呈现出上尾高下尾低的非对称结构,当股市由低波动状态转向高波动状态后,量价之间的尾部结构相关程度显著增强,且下尾结构所占比例也明显增加,这种相依关系对于了解股市的信息传导机制与微观结构有重要意义。
- 江松明王沁王沁
- 关键词：极大似然估计量价关系
- 基于二维决策图分析单调关联系统的“标签”性质
- 2017年
- "标签"理论最初作为一个有用的工具来分析部件寿命是独立同分布的单调关联系统。萨马涅戈和纳瓦罗等人通过得到划分事件的概率和对事件概率求置换的方法,定义系统部件寿命是独立同分布时的"概率标签"和"结构标签"。而对于部件不是独立同分布时,提出二维决策图法来分析"标签"性质。结合二维决策图的可视化以及部件的状态概率进一步地得到部件不是独立同分布情形下的"标签"定义。
- 吴兰瑶甘成望刘洋
- 关键词：统计学
- 一种广义不完全维修情形下系统失效过程分析
- 2017年
- 针对实际工作中无法通过维修手段让系统恢复如新,进而导致较难对系统的失效过程给予完美的刻画,Kijima在1989年提出一种与时间和维修次数相关的概念,并称之为虚拟寿命。虚拟寿命这一概念的运用,使得失效强度由虚拟寿命决定而不是系统实际运行的时间决定,基本想法是希望通过减少系统真实运行时间所得到的虚拟寿命去模拟系统的失效强度函数。文章讨论了如何将虚拟寿命这一想法与对数线性函数相融合去模拟一种广义的不完全维修情形下可修系统的失效过程,相应的参数估计和模型应用被详细讨论。
- 甘成望吴兰瑶刘洋
- 关键词：概率论与数理统计极大似然估计
