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付余

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：山东科技大学更多>>
发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理交通运输工程自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇正倒向随机微...
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇期权
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  • 1篇微分方程
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机构

  • 2篇山东科技大学

作者

  • 2篇付余
  • 1篇赵卫东
  • 1篇周涛
  • 1篇王向荣
  • 1篇黄虹
  • 1篇马慧子

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 2篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于FBSDE数值算法的期权定价决策被引量：1
2017年
文章从正倒向随机微分方程(FBSDE)角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值决策算法。针对欧式看涨期权,对不同的算法从运行的时间和精确度两个角度进行对比分析。结果显示,当计算正向随机微分方程(SDE)的方法相同时,预估校正算法的计算结果要优于Euler隐格式和Crank-Nicolson格式。
马慧子黄虹王向荣付余
关键词：正倒向随机微分方程期权定价
Generator approximation method for solving forward backward stochastic differential equations and its applications
Generator approximation method was firstly proposed for numericallly solving coupled forward backward stochast...
付余赵卫东周涛
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