刘红梅
- 作品数：2 被引量：6H指数：2
- 供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析被引量：4
- 2010年
- 在风险中性和无套利框架下对创新型指数基金"长盛同庆"的两种份额进行定价,用偏微分方程给出了"长盛同庆A"和"长盛同庆B"份额的显式定价公式,并讨论了基金的条款并且分析了各个参数对价格和杠杆率的影响.并进一步在基金有保底条款时,给出定价公式并对比价值差异.
- 任学敏刘红梅
- 关键词：创新型封闭式基金期权定价杠杆率
- 用约化方法对可展期的企业债券定价被引量：2
- 2011年
- 可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.
- 任学敏刘红梅
- 关键词：信用风险
