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张成

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：西南交通大学数学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险度量
  • 1篇分位数
  • 1篇分位数回归
  • 1篇风险度
  • 1篇VAR
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇西南交通大学

作者

  • 1篇郑兴
  • 1篇张成

传媒

  • 1篇经济研究导刊

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于分位数回归的金融风险度量
2015年
运用分位数回归与GARCH模型结合的GARCH-Q模型,计算深圳交易所上市公司江苏国泰的VaR值,并与GARCH模型计算的VaR结果进行比较。结果发现,GARCH-Q模型能够很好地克服GARCH模型进行风险度量时对风险的低估现象,有效地刻画出股票波动时的风险状况,为金融市场风险管理提供一种更为有效的风险度量方法。
张成周炳均郑兴
关键词：分位数回归VARGARCH模型
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共1页<1>
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