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张国忠
作品数:
1
被引量:2
H指数:1
供职机构:
大连理工大学管理与经济学部
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
教育部人文社会科学研究基金
国家教育部博士点基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
秦学志
大连理工大学管理与经济学部
胡友群
大连理工大学管理与经济学部
尚勤
大连理工大学管理与经济学部
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尚勤
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胡友群
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秦学志
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张国忠
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年份
1篇
2013
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基于Cameron-Martin-Girsanov理论的长寿债券定价模型
被引量:2
2013年
针对现有长寿债券定价研究中存在的不足,利用Cameron-Martin-Girsanov理论构建长寿债券定价模型,避免了Wang变换方法的主要缺欠,进一步减小了市场不完全性对定价准确性的影响。同时,为满足不同风险偏好投资者的需求,利用分层技术对长寿债券进行分层定价,克服了现有定价模型风险承担模式单一的问题。所构建的长寿债券定价模型较已有模型更加符合金融市场的客观实际和投资者的多样化需求,在一定程度上有助于推进我国长寿风险管理效率的提高。
尚勤
张国忠
胡友群
秦学志
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