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吴海龙

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇生成树
  • 1篇投资组合
  • 1篇最大生成树
  • 1篇AR
  • 1篇COPULA...
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇VINE

机构

  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇朱俊鹏
  • 1篇方兆本
  • 1篇吴海龙

传媒

  • 1篇投资研究

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于R-vine Copula方法的投资组合风险分析被引量：13
2013年
在投资组合的风险管理中我们经常使用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,目前使用最多的vine结构是C-vine和D-vine,然而C-vine和D-vine只适合于描述两类特定的相依关系。基于此,本文将采用更一般的R-vine结构,结合最大生成树MST-PRIM算法,来刻画任意n个金融资产收益率的实际相依结构,并运用蒙特卡洛模拟方法,对投资组合的风险价值VaR展开研究。实证分析表明:与传统的Copula方法相比,R-vine Copula在描述资产间的相依结构上更具有灵活性和有效性,在投资组合的风险管理中准确性更高。
吴海龙方兆本朱俊鹏
关键词：最大生成树
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