张昆鹏
- 作品数：4 被引量：7H指数：1
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- 我国房地产上市公司债务融资影响因素的实证研究被引量：5
- 2016年
- 使用主成分分析方法将众多影响我国房地产上市公司债务融资的因素简化为少数因素,以消除多重共线性对模型的干扰。同时对原有数据进行平稳性检验、协整检验和脉冲响应,并使用SPSS、EVIEWS软件构建回归模型。在定性分析的基础上,利用2000年以来我国房地产上市公司的真实数据进行多元回归分析,将宏观调控因素作为虚拟变量引入计量模型,发现公司短期偿债能力对公司债务融资水平的影响最大,最后结合模型结果提出公司有关债务融资的对策建议。
- 张天凤朱家明张昆鹏
- 关键词：债务融资影响因素主成分分析
- 基于GARCH模型的沪深300股指期权定价研究被引量：1
- 2016年
- 对于处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权,采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型对其进行定价,使用MATLAB、EVIEWS软件,应用历史波动率法和GARCH模型计算高频数据序列的波动率,据此计算出欧式看涨期权和看跌期权的价格并与仿真模拟交易数据比较,发现GARCH模型法在期权定价方面更为准确有效.
- 张天凤张昆鹏于志慧
- 关键词：沪深300指数期权定价模型股指期权GARCH模型
- 基于沪铜期货套期保值比率及有效性的实证研究被引量：1
- 2016年
- 以沪铜期货的真实交易数据及金属铜现货为研究对象,建立了OLS、VAR、VECM和VECM-GARCH四种套期保值模型.在对样本数据进行描述性统计分析、平稳性检验、协整检验和ARCH检验后,使用MATLAB、EVIEWS软件构建回归模型,对沪铜期货的套期保值比率进行研究,并以最小方差为原则,比较不同模型的有效性,发现静态模型中的OLS模型套期保值有效性最高,而动态模型的套期保值有效性比静态模型要高.
- 张天凤朱家明张昆鹏
- 关键词：铜期货套期保值GARCH模型绩效评价
- 基于主成分分析城镇居民储蓄存款影响因素的研究
- 2016年
- 针对城镇居民储蓄存款额的影响因素,使用主成分降维方法将众多影响储蓄存款的因素简化为少数的经济因素,消除多重共线性.使用SPSS、EVIEWS软件构建回归模型,并进行平稳性检验、协整检验、脉冲响应以及方差分解.本文在定性分析的基础上,利用1991年以来我国部分统计指标进行多元回归分析,量化了各经济因素对城镇居民储蓄的作用方向和影响程度,其结果可为相关政策的制定提供参考.
- 张天凤朱家明张昆鹏
- 关键词：城镇居民储蓄影响因素实证分析主成分分析
