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莫杰遥
作品数:
1
被引量:3
H指数:1
供职机构:
上海交通大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
杨玮沁
上海交通大学
张富盛
上海交通大学
蔡明超
上海交通大学
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上海交通大学
作者
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蔡明超
1篇
张富盛
1篇
莫杰遥
1篇
杨玮沁
传媒
1篇
上海管理科学
年份
1篇
2011
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股票久期与资产组合的利率风险度量
被引量:3
2011年
股票利率风险的定量研究在中国尚不多见。论文采用久期技术探讨了资产组合利率风险测量与管理问题。论文创新之处在于建立了一个基于股权自由现金流的股票久期微观模型,对微观模型和基于消费资产定价的股票宏观久期进行了比较,以这两个模型为依据,计算出我国上证50指数成分股的总体久期值分别为18和25。
蔡明超
张富盛
杨玮沁
莫杰遥
关键词:
利率风险
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