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莫杰遥

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：上海交通大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇利率
  • 1篇利率风险
  • 1篇利率风险度量
  • 1篇风险度

机构

  • 1篇上海交通大学

作者

  • 1篇蔡明超
  • 1篇张富盛
  • 1篇莫杰遥
  • 1篇杨玮沁

传媒

  • 1篇上海管理科学

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票久期与资产组合的利率风险度量被引量：3
2011年
股票利率风险的定量研究在中国尚不多见。论文采用久期技术探讨了资产组合利率风险测量与管理问题。论文创新之处在于建立了一个基于股权自由现金流的股票久期微观模型,对微观模型和基于消费资产定价的股票宏观久期进行了比较,以这两个模型为依据,计算出我国上证50指数成分股的总体久期值分别为18和25。
蔡明超张富盛杨玮沁莫杰遥
关键词：利率风险
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共1页<1>
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