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杨玮沁

作品数：3 被引量：15H指数：2
供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇投资者
  • 2篇资产
  • 1篇战略资产
  • 1篇战略资产配置
  • 1篇中国实证
  • 1篇生命周期
  • 1篇实证
  • 1篇收益可预测性
  • 1篇投资者风险
  • 1篇投资者教育
  • 1篇投资者收益
  • 1篇资产配置
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇利率
  • 1篇利率风险
  • 1篇利率风险度量
  • 1篇教育
  • 1篇可预测性
  • 1篇风险度

机构

  • 3篇上海交通大学

作者

  • 3篇杨玮沁
  • 2篇蔡明超
  • 1篇杨朝军
  • 1篇陈浩武
  • 1篇张富盛
  • 1篇莫杰遥

传媒

  • 1篇上海管理科学
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇证券市场导报

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
长期投资者收益可预测条件下战略资产配置决策:——理论与中国实证被引量：5
2012年
本文研究了资产收益可预测性影响长期投资者最优资产组合选择的理论问题,并结合中国证券市场历史数据做了相应的实证研究。研究结论表明:在长期投资期限下中国股票市场收益具有可预测性,长期投资者资产组合可以比短期投资者配置更高权重的风险资产。由此本文提出,可相应提高我国社保基金、企业年金和保险公司等长期投资者战略资产配置中股票类风险资产的投资比例上限。
杨朝军陈浩武杨玮沁
关键词：战略资产配置收益可预测性
考虑背景风险的生命周期投资模型评述——兼论居民投资者风险教育被引量：8
2011年
背景风险是指特定居民在生命周期投资过程中承担的市场风险以外的风险。已有的研究文献认为,劳动、职业、健康与房产等背景对居民投资组合会产生影响。不同文献在引入背景风险后均对模型目标函数围绕新的变量做了技术上的不同处理,进而模型背景风险的估计、模型求解方法也产生了相应的差异。对模型结果的解释则陷于市场有效性之争,并无定论。本文最后给出了生命周期投资模型对居民投资者风险教育的启示。
蔡明超杨玮沁
关键词：投资者教育
股票久期与资产组合的利率风险度量被引量：2
2011年
股票利率风险的定量研究在中国尚不多见。论文采用久期技术探讨了资产组合利率风险测量与管理问题。论文创新之处在于建立了一个基于股权自由现金流的股票久期微观模型,对微观模型和基于消费资产定价的股票宏观久期进行了比较,以这两个模型为依据,计算出我国上证50指数成分股的总体久期值分别为18和25。
蔡明超张富盛杨玮沁莫杰遥
关键词：利率风险
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