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杨旭

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：烟台教育学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇相依结构
  • 1篇VAR
  • 1篇CARLO方...
  • 1篇COPULA
  • 1篇MC
  • 1篇MONTE

机构

  • 1篇北京科技大学
  • 1篇烟台教育学院

作者

  • 1篇单国莉
  • 1篇汪飞星
  • 1篇杨旭
  • 1篇陈东峰

传媒

  • 1篇山东理工大学...

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
用改进的蒙特卡洛(MC)方法计算VaR被引量：5
2005年
VaR技术是风险管理中重要的方法;蒙特卡洛模拟法(MC)计算VaR已经得到广泛的实际应用,但是其在伪随机数的产生和联合分布的确定方面过多地信赖于假定好的分布和模型.采用copula函数改进了传统的MC方法,很好地处理了以上的问题,并在汇率风险管理领域作了实证分析,得到了较好的结果.
汪飞星陈东峰单国莉杨旭
关键词：VARMONTECARLO方法COPULA相依结构
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共1页<1>
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