陈东峰
- 作品数：4 被引量：50H指数：2
- 供职机构：北京科技大学应用科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 一种确定最优Copula的方法及应用被引量：42
- 2005年
- 对于给定的三种Copula模型,通过Genest&Rivest非参数法和极大似然方法进行了参数估计,并加以图形分析,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula,应用于上证指数和深证指数,很好地描述了其相依结构.
- 单国莉陈东峰
- 关键词：COPULA参数估计分布函数
- 用改进的蒙特卡洛(MC)方法计算VaR被引量：5
- 2005年
- VaR技术是风险管理中重要的方法;蒙特卡洛模拟法(MC)计算VaR已经得到广泛的实际应用,但是其在伪随机数的产生和联合分布的确定方面过多地信赖于假定好的分布和模型.采用copula函数改进了传统的MC方法,很好地处理了以上的问题,并在汇率风险管理领域作了实证分析,得到了较好的结果.
- 汪飞星陈东峰单国莉杨旭
- 关键词：VARMONTECARLO方法COPULA相依结构
- “概率统计”教学中注重学生认知结构的完善被引量：2
- 2005年
- 介绍数学认知结构的概念,分析学生在学习概率统计中认知障碍形成的原因,提出了解决的方法.
- 陈东峰汪飞星
- 关键词：思维
- 用copula度量相依风险函数VaR的最优界被引量：2
- 2005年
- copula(连结函数)已经成为风险管理领域强有力的工具,该文利用copula手段给出了相依风险函数Ψ(X1,…,Xn)的最优界,并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析,把Laplace分布作为边际分布计算出了相应的上界和下界,最后讨论了不同类的copula以及参数选取对界的影响.
- 汪飞星陈东峰
- 关键词：COPULAVAR相依收益率
