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倪丽云

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇权证
  • 1篇权证定价
  • 1篇最小化
  • 1篇向量
  • 1篇向量机
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇结构风险最小...
  • 1篇基于支持向量...
  • 1篇COPULA...

机构

  • 2篇山东科技大学
  • 2篇同济大学

作者

  • 2篇倪丽云
  • 1篇苑慧玲
  • 1篇黄珍
  • 1篇王向荣
  • 1篇沈传河

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇科技和产业

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Copula函数和蒙特卡洛模拟方法的权证定价被引量：1
2012年
在分析计算单一权证价格的基础上,提出了利用Copula函数和蒙特卡洛模拟的方法来计算多种权证的定价模型。具体实例分析表明,该方法可为投资者提供有益的投资决策参考。
黄珍苑慧玲倪丽云
关键词：COPULA函数蒙特卡洛模拟
基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法被引量：1
2012年
文章针对现有指数化投资组合方法多使用经验最小化原则来分析跟踪误差,致使跟踪效果较差的现状,利用基于结构风险最小化原则的支持向量机进行指数化投资组合的构建,提高投资组合的样本外跟踪效果。同时,又利用关键因素拟合方法进行投资组合前期的成分股票选择,以有效捕捉目标指数波动中的高频因素,增强投资组合把握目标指数动态特性的能力。实证分析表明,这种基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法在模型鲁棒性和指数跟踪误差方面都具有良好的表现。
倪丽云沈传河王向荣
关键词：支持向量机结构风险最小化
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共1页<1>
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