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吴云霞
作品数:
1
被引量:4
H指数:1
供职机构:
中国海洋大学经济学院金融系
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发文基金:
全国统计科学研究计划项目
教育部人文社会科学研究基金
国家自然科学基金
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相关领域:
社会学
经济管理
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合作作者
任培民
青岛大学经济学院金融学系
赵树然
中国海洋大学经济学院金融系
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作者
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赵树然
1篇
任培民
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吴云霞
传媒
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运筹与管理
年份
1篇
2016
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基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析
被引量:4
2016年
期货套期保值是企业以及投资者管理和防范现货价格波动风险的基本工具,其核心问题是套期比的估算。本文以综合考虑收益和风险、并反映套保者风险态度的CVaR为优化目标,通过利用考虑期货和现货之间的协整关系、联合收益的短期动态变化性、两者波动率以及相关程度的结构动态性等特征的ECM-DCC模型对期货和现货收益的联合动态变化过程加以描述,建立期货动态CVaR最优套期保值比率模型。该比率具有明确的动态解析公式,其很好地解决了现有CVaR套期比的静态问题以及数值解的复杂性问题。与基于样本矩的静态模型和ECM-CCC模型的样本内外实证对比研究表明本文所提模型的套期保值效果优于其他两种模型,尤其在现货和期货价格波动剧烈、相关性较低时期,本文方法只需相对较少的期货便可达到更优的套期保值效果。
赵树然
吴云霞
任培民
关键词:
数量经济
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