王雯珺
- 作品数：5 被引量：58H指数：4
- 供职机构：中国科学院研究生院管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
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- 外资流动对我国房地产市场影响的分析被引量：8
- 2009年
- 2008年以来,受全球金融危机的影响,国外资本流入我国房地产市场的速度明显放缓。本文分析了外资流动的状况及其对我国房地产市场的影响,并利用截至2008年11月的相关统计数据,对未来房地产市场利用外资情况进行了预测,同时提出了相关的政策建议。
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- 关键词：外资流动房地产市场
- 我国房地产价格影响要素分析与趋势预测被引量：27
- 2010年
- 本文结合当前我国房地产市场的热点问题,应用多因素回归、状态空间模型及Kalman滤波等方法,对我国房地产价格走势进行预测;进而通过对房地产价格波动影响因素和时变性分析,得出对全国房地产市场走势的预期。由于金融危机后宏观经济不确定性增大,我们认为,2009年中期全国房地产价格指数将保持震荡下行趋势,全国房地产市场整体依然趋冷,本轮市场回调底部尚不明朗。
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- 关键词：房地产价格状态空间模型KALMAN滤波
- 住房抵押贷款证券定价研究被引量：4
- 2009年
- 在分析MBS(Mortgage-backed securities)定价影响因素的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性,利用Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象,模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS,构建了适用于我国的MBS定价模型.
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- 关键词：住房抵押贷款证券提前偿还
- 2008年我国房地产市场预测被引量：18
- 2008年
- 本文利用2002年1月—2007年9月的季度数据,采用ARIMA模型,对2008年我国房地产市场投资、房地产市场需求、房地产市场供给以及房地产价格指数等进行了预测。结果显示:2008年我国房地产市场价格增幅仍将保持在一个较高的水平,房地产投资继续平稳增长,需求结构基本稳态发展,供给结构调整进程缓慢,供需不平衡矛盾继续存在。此外,本文还对2008年影响房地产价格的可能因素进行了分析,并给出了相关的政策建议。
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- 关键词：房地产市场ARIMA模型
- 基于Kalman滤波算法的基金动态资产配置能力评价方法被引量：2
- 2012年
- 构建了一个可以用于分析开放式基金动态资产配置结构的模型,并利用Kalman,滤波算法对我国54支开放式基金近5年的时间序列样本进行了实证检验.结果显示:该模型具有时变特征的状态参数设定能够较好地跟踪和近似拟合现实中基金对股票和债券资产配置结构的变动.进一步扩展了模型,提出了直接评价基金在股票和债券资产之间进行动态配置能力的方法.实证结果显示:该方法在分析基金投资业绩表现的效果上要优于传统的Treynor-Mazuy模型,而且能够识别出我国开放式基金总体上具有资产配置能力,基金长期投资业绩主要来源于资产配置决策.
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- 关键词：资产配置KALMAN滤波投资业绩
