柳冬
- 作品数：2 被引量：29H指数：2
- 供职机构：中国科学院研究生院管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国房地产价格影响要素分析与趋势预测被引量：27
- 2010年
- 本文结合当前我国房地产市场的热点问题,应用多因素回归、状态空间模型及Kalman滤波等方法,对我国房地产价格走势进行预测;进而通过对房地产价格波动影响因素和时变性分析,得出对全国房地产市场走势的预期。由于金融危机后宏观经济不确定性增大,我们认为,2009年中期全国房地产价格指数将保持震荡下行趋势,全国房地产市场整体依然趋冷,本轮市场回调底部尚不明朗。
- 柳冬王雯珺谢海滨汪寿阳陆凤彬
- 关键词：房地产价格状态空间模型KALMAN滤波
- 基于Kalman滤波算法的基金动态资产配置能力评价方法被引量：2
- 2012年
- 构建了一个可以用于分析开放式基金动态资产配置结构的模型,并利用Kalman,滤波算法对我国54支开放式基金近5年的时间序列样本进行了实证检验.结果显示:该模型具有时变特征的状态参数设定能够较好地跟踪和近似拟合现实中基金对股票和债券资产配置结构的变动.进一步扩展了模型,提出了直接评价基金在股票和债券资产之间进行动态配置能力的方法.实证结果显示:该方法在分析基金投资业绩表现的效果上要优于传统的Treynor-Mazuy模型,而且能够识别出我国开放式基金总体上具有资产配置能力,基金长期投资业绩主要来源于资产配置决策.
- 柳冬王雯珺李自然汪寿阳
- 关键词：资产配置KALMAN滤波投资业绩
