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刘晓群
作品数:
2
被引量:16
H指数:1
供职机构:
海南大学旅游学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
谢沛霖
厦门大学经济学院金融系
陈国进
厦门大学经济学院金融系
赵向琴
厦门大学经济学院金融系
晁攸丛
中南大学商学院
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谢沛霖
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已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于股票组合视角
被引量:16
2016年
基于我国股市5分钟高频数据为研究样本,采用非参数方法估计了Fama-French25个股票组合的已实现跳跃波动率的主要成分(规模、均值、标准差和到达率等),实证分析表明:(1)已实现跳跃波动的主要成分可通过线性和非线性(交叉项)形式预测大部分股票组合的超额收益率.(2)已实现跳跃波动率成分在一定程度上可以通过线性方式解释股票组合的横截面收益.(3)已实现跳跃波动率可能是Fama-French三因子模型中规模因子和账面市值比因子的背后驱动因素.
陈国进
刘晓群
谢沛霖
赵向琴
基于交易者特征的证券市场泡沫实验研究进展述评
2017年
证券市场实验已成为研究证券市场价格泡沫问题的重要手段,在可控的实验环境下,观察真实的行为人如何进行交易决策,来研究价格泡沫的影响因素和形成机理。本文主要围绕证券市场中的交易主体——交易者,来回顾实验经济学对价格泡沫问题的研究,着重从交易者的经验、认知、偏好、社会人口学特征等角度,系统评述证券市场泡沫的实验检验和研究成果,并指出了现有研究的局限之处、自身发展方向以及对中国开展证券价格泡沫研究的重要意义。
晁攸丛
刘晓群
关键词:
证券市场
交易者
价格泡沫
实验经济学
人口学特征
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