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李艳丽

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：上海大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇套利
  • 1篇信息更新
  • 1篇统计套利
  • 1篇期现套利
  • 1篇聚类分析
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇ICA
  • 1篇N
  • 1篇N-

机构

  • 2篇上海大学

作者

  • 2篇陆贵斌
  • 2篇李艳丽
  • 1篇刘阳

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于ICA-聚类分析模型的期现套利研究
期现套利是指利用股票现货和股指期货价格差距超出正常范围而进行买卖操作的一种统计套利方法。本文对股票现货的选择采用独立成分分析和K-均值聚类方法,优化复制沪深300指数。经过对1000次随机选股结果的分析验证了本文模型的可...
陆贵斌李艳丽
关键词：聚类分析期现套利
文献传递
基于信息更新NN-GARCH模型的统计套利研究被引量：7
2016年
文章将神经网络和动态GARCH模型结合,挖掘了价格偏差中的非线性特征,弥补了自回归只能挖掘价格偏差中的线性成分的不足,信息更新的加入使得动态GARCH模型更及时发现波动性的变动,降低了传统静态模型预测的风险。实证表明信息更新NN-GARCH模型的套利框架在不同的参数设置下有不同的表现,考虑交易成本的情况下该框架依然有很好的盈利能力。
刘阳李艳丽陆贵斌
关键词：统计套利信息更新
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共1页<1>
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