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刘阳

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：上海大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信息更新
  • 1篇套利
  • 1篇统计套利
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇N
  • 1篇N-

机构

  • 1篇上海大学

作者

  • 1篇陆贵斌
  • 1篇李艳丽
  • 1篇刘阳

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于信息更新NN-GARCH模型的统计套利研究被引量：7
2016年
文章将神经网络和动态GARCH模型结合,挖掘了价格偏差中的非线性特征,弥补了自回归只能挖掘价格偏差中的线性成分的不足,信息更新的加入使得动态GARCH模型更及时发现波动性的变动,降低了传统静态模型预测的风险。实证表明信息更新NN-GARCH模型的套利框架在不同的参数设置下有不同的表现,考虑交易成本的情况下该框架依然有很好的盈利能力。
刘阳李艳丽陆贵斌
关键词：统计套利信息更新
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共1页<1>
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