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张庆华

作品数:5 被引量:5H指数:2
供职机构:浙江财经学院金融学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 5篇有限差分
  • 5篇有限差分法
  • 5篇债券
  • 5篇转股
  • 5篇转股价
  • 5篇转股价修正条...
  • 5篇转债
  • 5篇可转换
  • 5篇可转换债
  • 5篇可转换债券
  • 5篇可转债
  • 5篇股价
  • 5篇差分法
  • 1篇可转债定价

机构

  • 5篇浙江财经学院

作者

  • 5篇张庆华
  • 4篇王春发

传媒

  • 1篇湖南财经高等...
  • 1篇南京财经大学...
  • 1篇上海金融学院...
  • 1篇重庆工商大学...
  • 1篇区域金融研究

年份

  • 2篇2010
  • 3篇2009
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
基于转股价修正条款的可转债定价
2009年
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行数值求解。
王春发张庆华
关键词:可转换债券转股价修正条款有限差分法
转股价修正条款价值与可转债定价研究
2010年
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予了投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行数值求解。
张庆华王春发
关键词:可转换债券转股价修正条款有限差分法
包含转股价修正条款的可转债定价研究——基于AFV模型的修正被引量:3
2010年
目前,国内文献对可转债的研究都是基于国外的模型并针对中国的实际情况进行修正。研究可转债定价时有必要考虑转股价修正条款,本文基于AFV模型建立了包含转股价修正条款的可转债定价模型,并利用有限差分法进行数值求解,充分说明转股价修正条款对可转债定价的影响不容忽视。
张庆华
关键词:可转换债券转股价修正条款有限差分法
转股价修正条款价值与可转债定价研究
2009年
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,建立包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法求解转股价修正条款的价值。
王春发张庆华
关键词:可转换债券转股价修正条款有限差分法
转股价修正条款价值与可转债定价研究被引量:2
2009年
在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者的保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行数值求解。
张庆华王春发
关键词:可转换债券转股价修正条款有限差分法
共1页<1>
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