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杨益非

作品数：2 被引量：24H指数：1
供职机构：中南大学数学学院概率统计研究所更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇养老
  • 1篇养老金
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇效用函数
  • 1篇缴费
  • 1篇CIR模型
  • 1篇HAMILT...
  • 1篇HJB方程

机构

  • 2篇中南大学

作者

  • 2篇杨益非
  • 1篇林祥

传媒

  • 1篇应用数学

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资被引量：24
2010年
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计算还得到最优投资与各个参数之间的关系.
林祥杨益非
关键词：HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
确定缴费型养老金的最优投资
由于养老金的规模是十分巨大的,因此投资对养老金计划是十分重要的。但投资是有风险的,因此需要寻找最优的投资策略。在实际的股票市场,由于存在许多不确定事件,象泡沫、灾难、金融危机等,都会对股票的收益和方差产生很大的影响。有大...
杨益非
关键词：CIR模型效用函数HJB方程
文献传递
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共1页<1>
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