张丽寒
- 作品数：7 被引量：65H指数：3
- 供职机构：湖南大学更多>>
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明被引量：26
- 2007年
- 提出并证明了基于RAROC商业银行贷款定价的比较优势原理.以任意2家银行有各自固定的RAROC为前提,在对不同信用等级客户的贷款定价上因总成本率和RAROC的不同而分别存在优势.这一比较优势原理可作为商业银行选择贷款客户的理论依据.
- 彭建刚吕志华张丽寒屠海波
- 关键词：经济资本配置贷款
- 基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究被引量：2
- 2010年
- 基于巴塞尔新资本协议和Credit Risk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量,该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。
- 彭建刚梁国栋张丽寒黄向阳
- 关键词：商业银行经济资本贷款决策数据仓库
- 国外两种商业银行经济资本计量方法的比较分析被引量：10
- 2008年
- 国外银行使用不同方法对经济资本进行计量,有的借助资本乘数计量经济资本,有的使用贷款组合的损失分布计量经济资本。本文对瑞士波士顿银行和美国银行采用的经济资本计量方法进行比较,分析这两种方法在我国商业银行运用的局限性以及改进的思路。
- 彭建刚吴思张丽寒
- 关键词：经济资本非预期损失违约相关性
- 基于不同模型方法的商业银行经济资本顺周期性的比较
- 2013年
- 在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内,本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺周期性等方面,对《巴塞尔资本协议II》计量资本要求的模型和CreditRisk+模型进行了比较分析,并作了实证。结果表明,两种方法计量出的资本要求呈现出相似的趋势,它们随违约概率变化的幅度基本一致,均存在显著的顺周期效应,且两者在顺周期效应上表现出明显的趋同性。由于两种方法在计量和顺周期效应方面表现出的趋同性,商业银行可以采用同一种方法对它们进行逆周期调整。它们在计量结果和内涵上表现出的差异性,商业银行可用于经济资本管理的不同阶段,可以获得更好的效果。
- 张丽寒
- 关键词：资本要求顺周期性违约概率CREDITRISK+模型巴塞尔资本协议
- 违约率可变条件下的CreditRisk+模型研究
- 现阶段,商业银行风险管理能力的高低成为其立足于市场的核心竞争力所在。然而如何提高我国商业银行的风险管理水平?在风险管理技术和基础数据库等方面不足的情况下,我国商业银行首先应以巴塞尔新资本协议为指导,结合自身实际情况并借鉴...
- 张丽寒
- 关键词：商业银行CREDITRISK+模型非预期损失单因素模型
- 文献传递
- 基于逆周期调整的商业银行经济资本管理方法研究
- 2008年爆发的国际金融危机暴露了《巴塞尔协议Ⅱ》的顺周期性。作为对《巴塞尔协议Ⅱ》的修改和补充，巴塞尔委员会于2010年出台了《巴塞尔协议Ⅲ》，提出了逆周期缓冲资本的概念，将逆周期调整加入资本监管框架。近年来，在《巴塞...
- 张丽寒
- 关键词：商业银行经济资本管理违约概率
- 聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨被引量：31
- 2008年
- 根据《巴塞尔新资本协议》的要求并结合我国的现实情况,本文对聚合信用风险模型在商业银行的应用进行了系统的研究,旨在提供一种计量贷款组合非预期损失的有效方法。本文指出了国外聚合信用风险模型频带划分方法的缺陷,对频带的划分做了创新性的设计,提出了具有可操作性的确定违约概率和违约损失率等参数的方法。同时采用某国有控股商业银行一地级市分行公司贷款数据对文中提出的计量非预期损失方法的科学性进行了论证,指出这一方法应用于我国商业银行可提高经济资本管理的效率。
- 彭建刚张丽寒刘波屠海波
- 关键词：信用风险违约损失经济资本
