彭建刚
- 作品数：160 被引量：1,467H指数：22
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院金融与投资管理研究中心更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学文化科学更多>>
- 内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算被引量：5
- 2008年
- 依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。
- 梁凌彭建刚王修华
- 关键词：违约概率违约损失率内部评级法
- 长江中游城市集群建设的金融支撑——基于发展极原理的分析被引量：1
- 2013年
- 长江中游城市集群是促进中部地区崛起的重要发展极。发展的战略设计要考虑"非均衡发展"和"协同发展"的辩证统一,需要强调"非均衡发展"只是手段,"协同发展"才是最终目的。实施这一战略构想的有效方法就是在区域内建立多层次的发展极。长江中游城市集群发展的金融支持应当考虑这些多层次发展极的深刻内涵,充分发挥金融机构对不同层次发展极的支持作用,大型金融机构和地方中小金融机构需要利用各自不同的比较优势支持不同层次的发展极。
- 彭建刚
- 关键词：长江中游城市集群金融支撑金融生态
- 基于《巴塞尔Ⅲ最终方案》的弹性杠杆率监管研究被引量：3
- 2018年
- 弹性资本充足率监管加刚性杠杆率监管存在机理性缺陷。弹性资本充足率监管会影响刚性杠杆率监管的效果,刚性杠杆率监管也不能体现杠杆累积在时间维度和空间维度风险的变化。若引入弹性杠杆率缓冲,刚性杠杆率监管加弹性资本充足率监管的机理性缺陷就可以避免。因此,有必要实施弹性杠杆率监管,杠杆率的弹性化程度与银行的系统重要性程度相对应。
- 彭建刚马亚芳
- 论商业银行信贷风险管理的系统性被引量：4
- 2001年
- 信贷风险管理是商业银行经营管理的主要内容。搞好商业银行信贷风险管理,需要确定商业银行信贷风险管理的基本内涵,需要研究商业银行信贷风险管理的系统性。
- 彭建刚
- 关键词：商业银行信贷银行金融机构商业银行风险管理信贷风险管理系统
- 湖南省跨区域农村合作金融机构并购重组方式优化策略研究被引量：1
- 2011年
- 以湖南省14个市州内35家跨区域农村合作金融机构为对象,在分析湖南省跨区域农村合作金融机构发展现状及存在制约因素基础上指出,跨区域农村合作金融机构并购重组是促进农村合作金融机构发展的有效途径。并进一步地从理论上比较分析了农村合作金融机构采用不同并购重组方式所产生的效率,且从实践上探讨了湖南省跨区域农村合作金融机构并购重组的路径,进而为优化湖南省跨区域金融机构并购重组提供了相应的政策建议。
- 黄向阳彭建刚
- 关键词：农村信用社并购重组
- 基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法被引量：5
- 2013年
- 从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。
- 彭建刚马亚芳
- 关键词：商业银行夏普利值系统性风险
- 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型被引量：13
- 2009年
- 本文提出了基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型。假设行业风险因子之间相互独立是原CreditRisk+模型存在的不足,随后试图对其进行修正的单因子模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型仍存在问题。本文在引入多元系统风险因子的基础上,将行业风险因子的形参数表示为系统风险因子的线性组合与一反映该行业风险因子内在特性的参数之积,对原CreditRisk+模型行业风险因子相关性进行了拓展,使得拓展后的基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型解决了两阶段CreditRisk+模型忽视行业风险因子自身特性这一缺陷,将系统和行业两重风险因子有机地结合起来;新模型能够将一般情形的行业风险因子协方差矩阵纳入该模型框架内,从而克服了复合Gamma CreditRisk+模型要求行业风险因子之间的协方差必须相等的缺陷。本文证明了原CreditRisk+模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型都只是新模型的极端情形,这些情形难以将行业风险因子协方差矩阵很好地纳入模型框架内,从而影响贷款组合非预期损失计算的精度。
- 彭建刚吕志华
- 关键词：CREDITRISK+模型违约相关性
- 我国城市商业银行的发展战略与发展方向研究
- 本文对我国城市商业银行发展背景进行了分析，提出建立和发展多层次发展极是我国初等发达时期非均衡协同发展的战略重点，并对我国城市商业银行发展的战略选择及初等发达时期我国城市商业银行的发展方向进行了探讨。
- 周鸿卫彭建刚
- 关键词：城市商业银行
- 文献传递
- 基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法被引量：11
- 2013年
- 论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础,对Denault方法进行了质的改进,提出了适用于商业银行的经济资本配置方法.通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件,找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据.这一方法符合银行整体最优的要求,可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献,评估经营绩效,最终确定各分支机构年度经济资本限额.
- 彭建刚吴云马亚芳
- 关键词：商业银行经济资本配置夏普利值
- 基于系统性风险防范的金融压力测试新理念被引量：8
- 2012年
- 宏观审慎管理反映了金融风险管理的未来发展趋势,赋予金融压力测试新的理念。宏观压力测试是实现宏观审慎管理和防范系统性风险的重要工具。为了防范系统性风险,宏观压力测试应重点考虑金融业的顺周期效应、金融机构的资产相关性和系统性金融风险的内生性因素。
- 彭建刚易昊童磊
- 关键词：宏观审慎管理压力测试系统性金融风险逆周期调节
