段星德
- 作品数：7 被引量：6H指数：1
- 供职机构：楚雄师范学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金云南省教育厅科学研究基金贵州省科学技术基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 深市股指波动性的实证研究被引量：1
- 2010年
- 运用GARCH类模型对我国深市的两个股指日收益率的波动性进行研究,主要回答了中国股票市场是否存在GARCH效应,对于所选的两个股指的波动率,最适合的GARCH模型是什么2个问题。计算结果显示,对深证综指日收益率的波动而言,EGARCH-M(1,1)模型的拟合效果较好,而GARCH-M(1,1)则能较好地拟合深证成指日收益率的波动。同时,还对这两个股指日收益率的波动率进行了预测。
- 段星德周伟峰
- 关键词：深证成指GARCH类模型波动率
- 单纯形分布广义线性模型的贝叶斯变量选择
- 2015年
- 应用Gibbs抽样和MH算法研究单纯形分布广义线性模型的贝叶斯变量选择问题.定义了包含模型不确定性的单纯形分布广义线性模型,在该模型框架下描述了能有效识别预测变量的变量选择方法.最后用数值例子说明了该方法的有效性.
- 赵远英徐登可段星德戴亮
- 关键词：MH
- 我国外汇市场波动性的实证研究被引量：1
- 2010年
- 运用GARCH类模型对我国外汇市场上的三种外汇汇率收益率的波动性进行研究,主要回答了以下问题:中国的外汇市场是否存在GARCH效应?对于所选的三种外汇的波动率,最适合的GARCH模型是什么?计算结果显示,对日元/人民币汇率收益率的波动而言,EGARCH(2,1)模型的拟合效果较好,而EGARCH(2,2)则能较好地拟合美元/人民币和港元/人民币汇率收益率的波动。同时,还对日元/人民币和美元/人民币收益率的波动率进行了预测。
- 段星德
- 关键词：中国外汇市场GARCH类模型波动率
- 关于容度下Borel-Cantelli引理的一点注记(英文)被引量：1
- 2014年
- 这个注记中我们证明了在没有两两独立假设条件下对容度的Borel-Cantelli引理,获得了容度对并事件的最优下界.这些结果推广了经典的Borel-Cantelli引理.
- 张德飞段星德
- 关键词：容度
- 随机微分方程的非参数估计及其在股票指数中的应用被引量：2
- 2009年
- 建立了股票指数的随机微分方程模型,采用非参数估计方法对其进行估计,并给出了相应的非参数估计表达式,接着给出了具体的非参数估计算法,最后利用上证指数的收盘价数据进行实证分析,实证表明该模型能较好的刻画股票指数的许多统计特征,非参数估计方法也切实有效,模拟效果较好,能较好的预测股票指数的未来趋势。
- 张德飞段星德
- 关键词：随机微分方程非参数估计股票指数
- 局部等变序列分歧问题的内蕴子空间被引量：1
- 2008年
- 定义了局部等变序列分歧问题的内蕴子空间,得出局部等变序列分歧问题的"高阶项"是一个内蕴子空间这一很好的结论,并且还得出有关内蕴子空间的一些性质和判定.
- 周伟峰段星德施恩伟
- 关键词：等价
- 市场风险模型的比较与分析和我国外汇市场波动性的实证研究
- 本文的内容分为两个部分,在第一部分中,首先详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—VaR,包括VaR产生的背景、VaR的概念;综述了VaR的各种计算方法及其发展动态,比较了各种计算方法的优缺点,指出了其各自的适用范围;其次...
- 段星德
- 关键词：CVAR一致性风险度量相依结构中国外汇市场GARCH类模型
- 文献传递
