宗志迅
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
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- 变利率风险模型下破产概率的渐近估计被引量：1
- 2012年
- 本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率.在个体净损失服从ERV族和D∩L族时,分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及上下界表达式,并利用matlab软件对有限时间破产概率的下界进行了数值模拟.
- 宗志迅李志民
- 关键词：离散时间风险模型破产概率
- 离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似
- 2013年
- 本文研究离散时间风险模型且个体净风险是重尾的有限时间内破产概率。在考虑利率的个体净风险的分布函数满足一些合理的假设条件下,利用随机变量加权和的概率方法,得到保险公司的有限时间破产概率近似表达式。
- 宗志迅李志民郭红财
- 关键词：重尾分布有限时间破产概率
- Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算
- 2012年
- 基于带Markov链利率的离散时间风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式.并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值.
- 宗志迅李志民郭红财
- 关键词：MARKOV链利率离散时间风险模型有限时间破产概率
- 重尾分布及其在风险模型破产概率估计中的研究
- 破产理论是精算数学领域的一个重要部分,它不仅具有重要的理论研究价值,而且在金融保险公司风险管理中有极强的实用价值。保险业作为金融业四大支柱之一,其本身也面临索赔风险,特别是对公司的经营状况有重大影响的“大额索赔”情形,此...
- 宗志迅
- 关键词：破产理论重尾分布破产概率利息力
- 文献传递
