李志民
- 作品数：30 被引量：13H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 变利率风险模型下破产概率的渐近估计被引量：1
- 2012年
- 本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率.在个体净损失服从ERV族和D∩L族时,分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及上下界表达式,并利用matlab软件对有限时间破产概率的下界进行了数值模拟.
- 宗志迅李志民
- 关键词：离散时间风险模型破产概率
- 排它过程的占位时函数的扩散行为
- 2009年
- 该文考虑对于非对称的排它过程的占位时函数的扩散行为,在均值m≠0和ρ=1/2的条件下,给出了扩散行为的一个上界.
- 李志民毛明志
- 关键词：排它过程变分公式范数
- 一类随机利率模型截断E-M近似解的收敛性
- 2021年
- 利率是金融市场一个重要的杠杆,同时也因为利率的存在,研究利率构建利率模型也越来越重要。本文考虑了Ait-Sahalia提出的金融中的高度非线性一类随机利率模型,研究其解的收敛性问题,在参数满足局部Lipschitz和Khasminskii-type条件下,证明了全局正解的存在性,并给出了近似解的截断Euler-Maruyama方法,利用Gronwall不等式、伊藤公式,证明了截断Euler-Maruyama近似解依概率收敛于其真解。
- 张雪峰陈威李志民
- 关键词：GRONWALL不等式伊藤公式近似解
- 跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价
- 2022年
- 研究跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价问题,考虑了股票价格用跳扩散过程刻画,随机项分别为几何布朗运动和分数布朗运动的两种情况。在无风险利率、波动率和期望收益率均为常数,且有红利支付的情况下,利用分数伊藤公式和风险中性定价理论给出了商期权的定价公式。
- 程鹏翔李志民何瑞彬侯婷婷
- 关键词：跳扩散模型分数布朗运动红利期权定价
- 保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率被引量：1
- 2014年
- 基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.
- 张莉莉李志民耿金辉
- 关键词：COX过程破产概率LUNDBERG不等式
- 马尔科夫链驱动的带停时的超前倒向随机微分方程的适应解
- 2021年
- 考虑有限随机区间上由马尔科夫链驱动的超前倒向随机微分方程。假设由马尔科夫链驱动的带停时的超前倒向随机微分方程的生成元满足Lipschitz条件,通过Doob鞅不等式以及不动点定理,证明由马尔科夫过程驱动的有限随机区间上的超前倒向随机微分方程存在唯一解。
- 陈威李志民张雪峰
- 关键词：停时马尔科夫链存在唯一性
- 一类货币存贮网络的系统风险
- 2017年
- 为了度量银行货币存贮网络的系统风险,引入了相互影响的跳扩散模型和复合泊松过程来刻画银行拆借网络中货币存储的变化和突然冲击对银行货币存储的影响,系统中的货币存储满足随机微分方程,证明了该随机微分方程解的存在唯一性,给出了系统风险概率表达式,并对表达式中关键参数进行了数值模拟,数值模拟结果表明了银行货币存贮网络的系统风险随着银行货币存储波动率的增加先增加后减小,随着破产阈值和时间期限的增加而减小。
- 陆敏李志民
- 关键词：跳扩散模型
- 排它过程在加权图上的存在性被引量：2
- 2010年
- 本文考虑图上的排它过程,每条边对应于粒子的运动.利用算子半群的方法,给出了与排它过程生成元对应的马尔科夫过程存在的充分条件.
- 李志民毛明志
- 关键词：排它过程加权图压缩半群
- 基于鞅驱动的时滞倒向随机微分方程最优控制
- 2023年
- 讨论了一类倒向随机微分方程(BSDEs)的最优控制问题,方程是由连续鞅驱动并具有时滞结构.并研究了解的存在唯一性问题,通过引入与方程对偶的超前随机微分方程(ASDEs),构造压缩映射,利用不动点定理证明了具有连续鞅的时滞倒向随机微分方程及其对偶方程解的存在唯一性,利用方程的对偶性,实现最优控制.本文提出的最优控制方法可应用于具有延迟盈余的养老金、具有时滞效应的股票期权定价与原保险费率等计算.
- 周敏颜瑞李志民
- 关键词：倒向随机微分方程存在唯一性对偶性
- 条件Poisson风险模型破产概率与破产时间期望的界限被引量：1
- 2015年
- 推广了经典的风险模型。对于索赔次数,我们用一个条件泊松过程刻画,通过构造一个下鞅,在破产时盈余为零的假设基础上给出了索赔到达为条件Poisson过程的风险模型破产概率的下界和破产时刻期望的上界;对于带红利情形,我们在红利线为线性情况下,给出了破产概率的下界。
- 张莉莉李志民
- 关键词：破产概率
