许盈盈
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国矿业大学科技基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度研究
- 2006年
- 基于均值-方差(M-V)投资组合选择模型,分析了证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下证券组合特征关于证券数减少的灵敏度.通过引入扰动因子和扰动矩阵,建立了证券数减少时M-V组合模型.同时与原有模型进行了比较,分析了证券数减少对有效前沿的影响.结果表明:证券数减少时M-V证券组合有效前沿向右漂移且开口变大,并给出了相应的经济解释.
- 吴祝武朱开永胡建华许盈盈
- 关键词：证券组合漂移
- 证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析被引量：1
- 2007年
- 基于M-V证券组合模型,在证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下,探讨了证券数增加k种后原n种证券协方差矩阵发生改变情形下M-V证券组合有效前沿的漂移问题。通过引入扰动因子和扰动矩阵,给出了M-V证券组合有效前沿的漂移方向及其开口大小的变化情况．研究结果表明证券数增加了k种后有效前沿向左漂移以及它的开口变大,原证券组合的有效前沿完全落在新的证券组合可行集内．
- 吴祝武朱开永许盈盈
- 关键词：运筹学证券组合漂移
- 基于双层规划的投资组合选择模型研究
- 2012年
- 基于均值-方差投资组合选择模型,分析了市场上不存在无风险资产条件下的一类双层规划的投资组合选择问题.针对投资组合问题中参数估计不确定情形,引入了区间来描述期望收益率.通过将该问题转化为标准的极大极小问题,并借助Lagrange乘子法,得到了模型的最优投资策略和有效前沿的解析表达式.利用上海证券市场交易数据,结合数值算例分析验证了该模型在投资实践中的可行性和有效性.
- 许盈盈吴祝武
- 关键词：投资组合选择
- 证券组合有效前沿性质的进一步研究被引量：1
- 2004年
- 在Markowitz均值-方差模型的基础上,对证券组合中带有交易成本和风险偏好的有效前沿进行了研究,并且给出了带有交易成本和风险偏好的有效前沿上的证券组合的一些新性质.同时在平面(σp2,Rp)上与不存在交易成本和风险偏好有效前沿的位置进行了比较,得到了带有交易成本的有效前沿向右上方漂移和开口变小的结论.这对实际证券投资决策有一定的指导意义.
- 吴祝武范胜君李金玉许盈盈
- 关键词：证券组合交易成本风险偏好
