吴祝武
- 作品数：24 被引量：104H指数：4
- 供职机构：中国矿业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国矿业大学青年科技基金江苏省高等教育教改立项研究课题更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理一般工业技术更多>>
- 投资组合有效前沿研究
- 吴祝武
- 关键词：漂移
- 工程教育背景下校外实践教学体系建设与探索被引量：3
- 2016年
- 工程教育是我国中长期教育规划中的重要组成部分,目的是培养具有实践能力的优秀工程技术人才。本文在分析国内外工程教育经验的基础上,介绍了中国矿业大学校外实践教学体系建设的思路、措施和效果,对行业特色高校培养具有工程背景的创新型人才进行了有益的尝试和探索,为其他高校的改革提供参考和借鉴。
- 王启立周长春吴祝武蒋荣立
- 关键词：工程教育实践教学体系
- 通量与环量在曲面和曲线积分计算中的应用
- 2007年
- 利用通量与环量“矢量内积”形式的定义。
- 范胜君吴祝武
- 关键词：通量环量曲面积分曲线积分
- 一类倒向随机微分方程的适应解
- 2007年
- 利用指数鞅的特性和Ito公式,得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件.
- 范胜君朱开永吴祝武胡建华
- 关键词：倒向随机微分方程ITO公式
- 证券组合有效前沿性质的进一步研究被引量：1
- 2004年
- 在Markowitz均值-方差模型的基础上,对证券组合中带有交易成本和风险偏好的有效前沿进行了研究,并且给出了带有交易成本和风险偏好的有效前沿上的证券组合的一些新性质.同时在平面(σp2,Rp)上与不存在交易成本和风险偏好有效前沿的位置进行了比较,得到了带有交易成本的有效前沿向右上方漂移和开口变小的结论.这对实际证券投资决策有一定的指导意义.
- 吴祝武范胜君李金玉许盈盈
- 关键词：证券组合交易成本风险偏好
- 变点CAViaR市场风险测量模型及创业板应用被引量：2
- 2013年
- 提出了带有结构变点的条件分位数自回归模型,借助于不对称拉普拉斯分布,给出了基于贝叶斯推理和马尔科夫链蒙特卡罗模拟抽样的参数估计方法.通过(无、单、双)变点间接GARCH方程(IG)模型与对称绝对值方程(SAV)模型的比较以及风险值预测效果统计检验,发现单变点SAV模型是预测我国创业板指数市场风险的最优模型,且变点的估计均值紧邻首次限售解禁日期;证实了首次限售股解禁引起的原始股大量减持和频繁的高管离职是市场风险演化模式结构变化的主要成因,且变点后的市场风险平均水平以及滞后消息对风险的冲击强度均低于变点前的水平,因此必须加强对高管减持行为的监管,以保护中小投资者利益.
- 王新宇吴祝武宋学锋
- 关键词：变点CAVIAR创业板
- 文科高等数学教学改革的认识与实践被引量：3
- 2005年
- 大学文科高等数学的教学改革势在必行。针对目前的教学现状,就如何加强教材建设、教学方法的改革、师资队伍的建设以及学生学习评价体系的建立等方面作了有益的探索和实践。
- 吴祝武范胜君侍红军王升瑞
- 关键词：文科高等数学教学改革教学方法
- 基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究
- 基于均值—方差投资组合选择分析框架,研究了市场允许卖空时均值—方差模型资产集中加入k种有效证券和剔除k种无效证券后投资组合有效前沿的漂移问题,给出了有效前沿的漂移规律.研究了市场上不存在无风险资产条件下的极大极小投资组合...
- 吴祝武
- 关键词：M-V模型投资组合选择动态规划
- 文献传递
- 倒向随机微分方程的一个反比较定理被引量：2
- 2005年
- 通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系,在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,证明了一个反比较定理.
- 范胜君朱开永吴祝武
- 关键词：倒向随机微分方程比较定理
- 存在无风险资产时受到扰动的M-V有效前沿的投资决策研究
- 本文就在市场上存在无风险资产和允许卖空的条件下,讨论了新增1种证券并对原n种证券收益和相关性结构产生扰动的证券组合有效前沿漂移问题,同时给出了有效前沿漂移的一些结论.
- 吴祝武朱开永李莉辛增鸿朱国东
- 关键词：无风险资产方差模型
- 文献传递
