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- 作品数：5 被引量：47H指数：3
- 供职机构：华东理工大学商学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学自动化与计算机技术更多>>
- 我国股指期货现货市场的重现时间间隔及其多重分形特性分析
- 股指期货作为资本市场中重要的金融衍生品,为不同风险偏好的投资者提供了一个套期保值、套利及投机的投资工具。2010年4月16日,中国金融期货交易所推出我国第一只金融衍生产品—沪深300股指期货,这标志着我国资本市场改革发展...
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- 文献传递
- 四点插值细分算法的光滑度被引量：3
- 2011年
- 将Dyn,Levin,和Gregory关于四点插值细分算法极限曲线的光滑性的结论从细分权值对称的情形推广到权值不对称的情形,并给出了此情形下四点插值细分算法极限曲线具有连续的一阶导数的充分条件和必要条件。同时还利用矩阵的广义特征向量理论,将Dyn等人以及曹沅关于四点插值细分曲线一般不存在二阶导数的证明从权值对称情形推广到权值不对称的情形。
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- 关键词：插值光滑度特征值广义特征向量
- 我国沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险被引量：24
- 2014年
- 利用2010年4月16日到2012年4月12日期间的我国沪深300股指期货和现货1分钟高频数据,采用降趋交叉相关分析方法(DCCA)和多重分形降趋交叉分析方法(MF-X-DFA),研究我国股指期货市场和现货市场之间的以及在不同收益率情况下的长程交叉相关性和风险情况.结果表明,我国股指期货和现货市场之间具有长程交叉相关性,均呈现出长期记忆性和多重分形特性,且股指期货市场的整体风险大于现货市场;随着市场波动程度加大,市场之间的交叉相关性增强,风险的传染程度加剧.这对于金融市场的风险监管和政策的制定具有一定的借鉴意义.
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- 多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析被引量：3
- 2012年
- 采用2007年1月15日～2011年7月29日间的中证100指数和中证500指数分别代表我国大盘股和中小盘股的走势,采集2种指数1分钟的高频数据生成指数收益率序列,利用统计方法和多重分形-降趋脉动分析(MF-DFA)方法,比较研究2种指数整体的统计特性和多重分形特性;并基于每个交易日数据的多重分形分析,构造新的风险度量指标MFV,用以比较大盘股和中小盘股的风险。结果表明:①2种指数整体分布呈现尖峰胖尾分布,中间部分均服从双指数分布,尾部极端收益率服从幂率分布;②中证500指数整体的谱宽度较大;③中证500指数的日MFV有70%左右大于中证100。由这些不同均可得到大盘股的风险小于中小盘股这一结论,也弥补了传统风险测度指标在金融市场复杂系统中的不足。
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- 关键词：大盘股小盘股波动率
- 金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性:基于多重分形理论的视角被引量：20
- 2013年
- 以上证综合指数和复旦人民币汇率综合指数2000-01～2010-11的日度数据为样本,利用多重分形交叉相关分析法(MF-X-DFA)和多重分形降趋脉动分析法(MF-DFA)研究金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性。结果表明:股票市场和外汇市场均具有多重分形特征,市场之间存在交叉相关性;其次,金融危机发生后,这2个市场之间的交叉相关性明显增强,风险在市场间的传染效应加剧。
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- 关键词：股票市场外汇市场金融危机
