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李欣然

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇小盘股
  • 1篇波动率
  • 1篇大盘
  • 1篇大盘股

机构

  • 1篇华东理工大学
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇汪冬华
  • 1篇索园园
  • 1篇李欣然

传媒

  • 1篇管理学报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析被引量：3
2012年
采用2007年1月15日～2011年7月29日间的中证100指数和中证500指数分别代表我国大盘股和中小盘股的走势,采集2种指数1分钟的高频数据生成指数收益率序列,利用统计方法和多重分形-降趋脉动分析(MF-DFA)方法,比较研究2种指数整体的统计特性和多重分形特性;并基于每个交易日数据的多重分形分析,构造新的风险度量指标MFV,用以比较大盘股和中小盘股的风险。结果表明:①2种指数整体分布呈现尖峰胖尾分布,中间部分均服从双指数分布,尾部极端收益率服从幂率分布;②中证500指数整体的谱宽度较大;③中证500指数的日MFV有70%左右大于中证100。由这些不同均可得到大盘股的风险小于中小盘股这一结论,也弥补了传统风险测度指标在金融市场复杂系统中的不足。
汪冬华索园园李欣然
关键词：大盘股小盘股波动率
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