王允艳
- 作品数：17 被引量：15H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 随机环境下的门限整值自回归过程及其参数估计被引量：1
- 2020年
- 引入了r状态随机环境一阶门限整值自回归模型,由于随机环境的状态影响了模型参数的边际分布,从而确定了由负二项稀疏算子建立的一阶门限整值自回归模型的非平稳性.然后讨论模型的数字特征及其参数估计问题,建立Yule-Walker估计量,并证明其强一致性.
- 崔艳王允艳
- 关键词：随机环境
- 随机环境下随机系数泛函自回归模型的几何遍历性
- 2008年
- 提出了随机环境下的随机系数泛函自回归模型,得出了其以几何速率收敛的充分条件.该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.
- 唐明田王允艳
- 关键词：马氏链随机环境几何遍历
- 时间序列模型的遍历性分析
- 2008年
- 提出了一个带随机延滞的非线性时间序列模型,应用马氏链的随机稳定性理论,研究了由其决定的迭代序列的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的充分条件.
- 唐明田王允艳吴玉森
- 关键词：马氏链随机延滞几何遍历
- 二阶扩散模型的经验似然推断被引量：1
- 2012年
- 本文利用经验似然方法得到了二阶扩散模型的漂移系数和扩散系数的经验似然估计量,并研究这些估计量的相合性和渐近正态性.进一步在经验似然方法的基础上给出了漂移系数和扩散系数的非对称的置信区间,并且在一定的条件下证明了调整的对数似然比是渐近卡方分布的.
- 王允艳张立新王汉超
- 关键词：经验似然随机微分方程
- 二阶扩散过程的扩散系数的非参数偏差修正被引量：2
- 2017年
- 文中对二阶扩散过程的扩散系数的非参数核型估计量的渐近偏差进行修正,提出了一个新的非参数估计量,并在观测时间间隔固定的条件下,计算出了新的估计量的渐近偏差.进一步在观测时间间隔固定的条件下,给出了二阶扩散过程的扩散系数的核型估计量的渐近偏差.通过将核型估计量和文中提出的偏差修正的估计量进行比较,证明了新的估计量的渐近偏差较小.
- 王允艳唐明田林跃春
- 关键词：非参数估计
- 带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性
- 2008年
- 引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.
- 王允艳唐明田
- 关键词：马氏链随机延滞
- 带随机延滞的门限ARCH模型的稳定性被引量：3
- 2007年
- 引入了带随机延滞的门限自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.
- 王允艳唐明田
- 关键词：马氏链随机延滞几何遍历
- 随机环境下的幂变换门限ARMA-ARCH模型的极限行为被引量：1
- 2009年
- 提出了随机环境下的幂变换门限自回归滑动平均自回归条件异方差模型,得出了其以几何速率收敛的充分条件.
- 王允艳高武军唐明田
- 关键词：马氏链随机环境非线性时间序列几何遍历
- 异方差回归模型的经验似然拟合优度检验被引量：3
- 2012年
- 由于条件方差函数常常被用来建模和解释统计数据的多变性,文中考虑了异方差回归模型中的条件方差函数,构造了一个非参数检验程序来检验条件方差函数是否为参数形式.因为经验似然方法具有两个非常吸引人的性质,一个是该方法的学生化能力使得其能够自动考虑非参数拟合的变化,另一个是由该方法得到的检验统计量的渐近分布与未知参数无关,避免了二次嵌入估计,因此在检验过程中文中使用经验似然检验技术来构造拟合优度检验的程序,得到了经验似然检验统计量的渐近零分布.
- 唐明田王允艳
- 关键词：经验似然
- 二阶扩散过程的非参数经验似然拟合优度检验
- 2022年
- 本文考虑二阶扩散过程的非参数拟合优度检验问题.首先构造一个非参数检验来检验二阶扩散过程的漂移函数是否是含有未知参数的参数形式;其次,利用经验似然方法构造二阶扩散模型的拟合优度检验的检验统计量;最后,建立检验统计量的渐近分布,并通过例子验证所提出的检验方法的有效性.
- 刘再明唐明田王允艳
- 关键词：经验似然拟合优度检验
