陈春敏
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用
- 2005年
- 在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式.
- 李学堃陈春敏张春生
- 关键词：破产概率
- 谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用
- 在古典风险模型中,破产概率的Cramér-Lundberg近似满足形式Ce<'-Ru>,其中C为某个正常数,调节系数R为某个方程的根,u为初始准备金.该文研究了推广的三类风险模型:带干扰的复合Poisson模型,带干扰的...
- 陈春敏
- 关键词：复合POISSON过程破产概率
- 文献传递
