张春生
- 作品数：53 被引量：147H指数：7
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- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划天津市自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理生物学更多>>
- 带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略
- 2009年
- 考虑带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略,运用复合泊松过程逼近布朗运动,得到了直至破产前所有分红的期望折现值V(x;b)所满足的微分积分方程组,当索赔是指数分布时,给出了V(x;b)的确切表达式.
- 李旸张春生
- 具有时间相依索赔的破产概率(英文)被引量：15
- 2003年
- 研究一类风险过程的破产概率 ,其中一类索赔可产生另一类索赔且索赔时间可延迟 .得到了破产概率的上下限 ,并给出了索赔为指数分布的情形下破产概率的解析表达式 .
- 郭军义张春生
- 关键词：破产概率保险理论
- 谱负Lévy过程的尺度函数与推广的Dickson公式(英文)
- 2010年
- 把开始于u(u≥0)的谱负Levy过程看作是推广的风险模型,得出了用W_δ(x)表达的 e^(-δt)g_t(x)dt(g_t(x)被看作是过程在时刻t的密度函数)与推广的Dickson公式。此外还对特殊情况下的尺度函数W_δ(x)给出了确切的表达式。
- 任晓艳张春生
- 关键词：尺度函数
- 常利率环境下带干扰风险模型的破产估计被引量：21
- 2003年
- 本文中,我们研究具有固定收益率或利率的带干扰的复合泊瓦松风险模型的破产概率,给出破产概率估计,及上下界.
- 李尚友张春生吴荣
- 关键词：利率保险业破产概率
- 带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间(英文)
- 2010年
- 主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.
- 孙国红张春生
- 关键词：SPARREANDERSEN风险模型积分-微分方程
- 关于常利率风险模型在破产前后余额的分布(英文)被引量：5
- 2001年
- 本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式， 以及破产概率的分析表达式，另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明．
- 张春生吴荣
- 关键词：常利率破产概率
- 按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1
- 2008年
- 根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.
- 王玲芝张春生占学宝高庆武
- 关键词：利率GERBER-SHIU折现罚金函数破产时刻赤字
- 某些不完全概率分布函数(英文)被引量：1
- 2003年
- 运用在时刻t之前破产没有发生而余额在时刻t到达区间[x,x+dx]这一事件的概率表达式,给出了某些不完全概率分布所满足的更新方程及其表达式和拉普拉斯变换,并应用其计算了一些相关平均值.这些不完全概率分布在风险理论中具有理论的和潜在的价值.
- 张春生左松茂
- 关键词：拉普拉斯变换
- 谱正Lévy过程首超时的矩
- 2005年
- 谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平的时刻即首超时.本文对有限的首超时的各阶原点矩的整体存在性以及它们的存在性与谱正Lévy测度相关的各阶原点矩的存在性之间相互依存的关系进行了探讨.
- 李学堃张春生
- 谱正Lévy过程首超时刻的平均值函数
- 2003年
- 谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平x的时刻的的平均值可视为x的函数.本文对该类函数的整体存在性、连续性、可导性、有界性、渐进性进行了探讨.
- 左松茂张春生
- 关键词：整体存在性
