胡素敏
- 作品数：17 被引量：28H指数：3
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- 股价服从分数布朗运动的脆弱欧式期权定价被引量：7
- 2010年
- 研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式.
- 黄玲君周圣武梁岩胡素敏
- 关键词：分数布朗运动
- 基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析被引量：1
- 2010年
- 本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。
- 梁岩张兴永黄玲君胡素敏
- 关键词：分数布朗运动VARCVAR
- 基于跳扩散过程的数据选择权定价
- 2012年
- 本文在风险中性原理下研究基于跳扩散过程的数据选择权定价问题,推导了标的资产价格服从跳扩散过程的数据选择权的定价公式.
- 胡素敏徐华锋
- 关键词：跳扩散过程
- 基于跳扩散过程的奇异期权定价
- 2012年
- 利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.
- 胡素敏黎伟武文娜
- 关键词：跳扩散过程
- 基于跳扩散过程的欧式双向期权定价
- 2012年
- 应用风险中性原理研究基于跳扩散过程的欧式双向期权定价,在假设标的资产价格服从跳扩散过程的基础上,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的欧式双向期权的定价公式.
- 胡素敏张晓果
- 关键词：欧式双向期权跳扩散过程
- MATLAB引入金融数学教学初探被引量：6
- 2011年
- 金融数学是以经济为背景,以数学为工具,以金融为例证且服从于经济的一门应用数学.金融数学的研究对象是在对金融经济现象进行定性分析的基础上,应用数学方法和计算机技术,研究金融经济系统的数量表现、数量关系、数量变化及其规律性.本文介绍数学软件Matlab的重要性,探讨了Matlab在金融数学教学中的几点应用,在教学过程中适当使用数学软件可优化教学效果,增强学生学习兴趣,提高学生的计算机应用水平。
- 胡素敏
- 关键词：金融数学MATLAB
- 基于分数跳扩散过程的幂期权定价被引量：3
- 2012年
- 应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
- 胡素敏胡电喜
- 关键词：分数布朗运动跳扩散过程
- 一种应用数学的概率统计装置
- 本实用新型提供一种应用数学的概率统计装置，包括底座，所述底座的顶部设置有支撑杆，所述支撑杆的内部固定连接有电机，所述电机的顶部固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的表面套设有螺纹管，所述螺纹管的顶部固定连接有放置板。本实用新型提...
- 胡素敏
- 文献传递
- 基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价被引量：2
- 2012年
- 应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。
- 胡素敏周圣武
- 关键词：欧式双向期权
- 考虑交易费的欧式看涨期权定价的数值解被引量：1
- 2009年
- 在过去20年里,非线性的Black-Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设,如交易成本,来自未受保护的资产组合的风险,大型投资者的偏好或流动性市场(这可能会影响到股票价格)的波动率,漂移率和期权本身的价格,从而为期权定价提供了更为准确的方法。在本文中,我们将侧重于一类带有波动率模型的欧式期权的非线性的Black-Scholes方程,其中波动率取决于不同的因素,如股票价格,时间,期权价格和交易成本.对欧式期权来说就是把这个问题转化成带有一个非线性项的对流扩散方程来逼近期权的价格。最后,我们将给出带有各种波动率模型(包括利兰模型和BoyleVorst模型)的欧式期权定价的数值解。
- 孙成同张兴永高炜胡素敏
- 关键词：欧式期权交易成本有限差分法
