黄玲君
- 作品数：4 被引量：8H指数：1
- 供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 股价服从分数布朗运动的脆弱欧式期权定价被引量：7
- 2010年
- 研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式.
- 黄玲君周圣武梁岩胡素敏
- 关键词：分数布朗运动
- 基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析被引量：1
- 2010年
- 本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。
- 梁岩张兴永黄玲君胡素敏
- 关键词：分数布朗运动VARCVAR
- 基于跳扩散分数布朗运动的脆弱欧式期权定价被引量：1
- 2011年
- 文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题。在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中性定价原理,导出了脆弱欧式股票期权的定价公式。
- 黄玲君周圣武陈春香
- 关键词：跳-扩散过程分数布朗运动
- 非线性分数阶微分系统边值问题正解的存在性
- 2011年
- 研究了一类非线性分数阶微分系统边值问题正解的存在性,通过利用上下解方法以及schauder不动点定理,得到了该微分系统边值问题正解存在的充分条件。
- 史小艺陈春香黄玲君
- 关键词：非线性边值问题上下解方法正解存在性
