庄瑞鑫
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国外汇交易中心更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划上海高等教育内涵建设工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一种信用衍生产品——总收益互换定价问题研究
- 本文介绍了信用衍生产品总收益互换的概念,以及它在金融市场中所起的作用。由于总收益互换合约涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并给出了无违约风险时总收益互换的定价公式。随后利用强度模型和混合模型...
- 庄瑞鑫
- 关键词：违约风险蒙特卡罗模拟
- 文献传递
- 基于最小生成树的超度量聚类的若干案例分析
- 首先介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,然后应用该方法对沪深300成分股和最近全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了我国及全球股市的内在结构.又将这种聚类方法作了一些推广,并应用于2007年中国各省市的...
- 庄瑞鑫叶中行
- 关键词：最小生成树沪深300指数次贷危机
- 总收益互换定价被引量：1
- 2012年
- 本文讨论了信用衍生产品之一的总收益互换的定价问题.其中涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并利用强度模型和混合模型对违约风险进行建模.分别考虑了违约时间与利率无关时总收益互换合约的定价问题,以及违约时间与利率相关时总收益互换合约的定价问题,给出了相应的定价模型,并用蒙特卡罗模拟方法得到定价问题的数值解.
- 叶中行庄瑞鑫
- 关键词：利率模型混合模型违约风险蒙特卡罗模拟
- 基于最小生成树的超度量聚类的若干金融案例分析被引量：3
- 2012年
- 本文介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,并应用该方法做了两个案例:一是对2007-2008年全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了金融危机在全球传递的特征和全球股市的内在结构;二是对股指期货上市前后的中国期货市场交易品种进行了实证分析,揭示了期货市场的内在结构。
- 叶中行庄瑞鑫沈泽豪
- 关键词：最小生成树KRUSKAL算法股票指数期货次贷危机
