叶中行
- 作品数：122 被引量：764H指数：16
- 供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划上海市科学技术委员会资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术电子电信更多>>
- 股票市场模型和不变价格流形
- 2004年
- 本文首次提出股票市场价格流形的概念 ,并对由维纳过程 (布朗运动 )驱动的市场价格动态扩散过程模型 (X)的不变流形作了初步的讨论 ,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型 (X)的不变流形的充分条件 .
- 陈文财叶中行
- 推广的周期性破裂型资产泡沫模型
- 2009年
- 在理性预期意义下对周期性破裂基本模型进行了推广,提出了周期性多步不完全破裂泡沫模型。通过数值模拟展示泡沫滋生、膨胀、破灭到再生的全过程,研究了含有泡沫的资产价格的厚尾统计特性,并给出政策性的建议。
- 唐彦斌叶中行
- 关键词：资产泡沫
- 计算2┐维RLL码容量率的一种算法
- 1997年
- ２－维游程限长（ＲＬＬ）码是１维游程限长码的拓展，可应用于２－维条形码及电荷耦合器件。２－维ＲＬＬ码具有水平和垂直两个方向的游程约束。
- 叶中行司马雁
- 关键词：随机场
- 考虑声誉的风险投资多阶段动态融资模型研究被引量：33
- 2003年
- 在对风险资本融资过程中风险投资家声誉的作用与影响进行分析与讨论的基础上 ,运用博弈论多阶段动态模型建立了一个风险投资家考虑声誉的两阶段动态融资模型并进行了分析 ,得出如下主要结论 :受声誉影响的阶段的努力程度严格大于不受声誉影响的阶段的努力程度 ;受影响的时期越长 ,声誉对风险投资家的激励作用就越大 ,风险投资家的努力程度也就越高 .最后还给出了一个例子具体地说明风险投资家两阶段动态融资模型的应用与分析 .
- 金永红奚玉芹叶中行
- 关键词：风险投资
- 基于分形图像编码的小波补偿算法被引量：3
- 2007年
- 提出了一种对图像进行分形"粗略"(概貌)编码,"细节"(边缘)信息通过小波变换提取图像高频信息进行补偿的编码算法。该编码算法中,小波变换产生的高频小波系数根据系数重要性采用类似嵌入式小波零树编码方式进行编码,从而具有比特率可控等特点。通过实验表明,新编码算法的编码效果优于分形自适应四叉树编码算法和小波变换编码算法。
- 鲁坚叶中行邹玉茹
- 关键词：小波变换四叉树
- 具边信息的最优效用及其影响
- 2007年
- 利用测度变换及随机滤波考察了Q-鞅{■_t:=E^Q[∧_T/g_t]}的分解．然后利用这种分解考察了受随机因素影响的股票价格模型中投资者存在边信息和不存在边信息时的效用问题,给出了最优效用的一种形式,从而证明了边信息的影响有限．
- 熊德文叶中行
- 关键词：边信息
- 广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究（英文）
- 2014年
- 在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(W_1,…,W_d)′和一个可积随机测度μ(du,dy)驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流G,这里G假设是由信息流F和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,F鞅的G-分解更复杂和具有一般性.
- 田昆熊德文叶中行
- 股票价格和收益变化中的幂律被引量：6
- 2002年
- 用不同的方法来研究股价的波动规律。非参数估计显示股票收益分布的非正态性及“肥尾”现象,其尾部满足幂律衰减。股票收益的“一般化”波动函数在不同时间间隔下的结构函数也服从幂指数分布律。第三个幂律是在我们使用模式分析法对股价的波动进行分析时发现的。
- 叶中行姚奕陈珊敏徐容华
- 关键词：股票价格幂律股票市场股票收益上证指数相对熵
- L^p(Ω)空间上的Coherent风险度量被引量：1
- 2004年
- 本文在Banach空间Lp(Ω)上定义Coherent风险度量p:Lp(Ω)→R,证明了P是下半连续的Coherent风险度量当且仅当存在Banach空间Lq(Ω)中的一个弱闭凸概率测度集Q使得 ,其中 ,推广了[3]中的部分结果.
- 陈文财叶中行
- 关键词：BANACH空间
- 期货公司客户风险的智能化分类系统
- 期货客户交易风险管理水平的高低直接影响到期货公司的生存与发展,因此对客户风险的识别、分类和控制显得尤为重要。目前中国期货公司对于客户的识别基本基于客户经理的经验及主观判断,因此期货公司迫切需要对于基于客户交易数据的分类识...
- 叶中行何张翼唐新璐
- 关键词：聚类分析两步法CLIQUE算法
- 文献传递
